PortfoliosLab logo
Сравнение ELS с EXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ELS и EXR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ELS и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,134.03%
2,543.51%
ELS
EXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELS:

0.25

EXR:

0.40

Коэф-т Сортино

ELS:

0.48

EXR:

0.71

Коэф-т Омега

ELS:

1.06

EXR:

1.09

Коэф-т Кальмара

ELS:

0.19

EXR:

0.28

Коэф-т Мартина

ELS:

0.63

EXR:

0.88

Индекс Язвы

ELS:

8.11%

EXR:

11.59%

Дневная вол-ть

ELS:

20.68%

EXR:

25.88%

Макс. просадка

ELS:

-58.96%

EXR:

-71.35%

Текущая просадка

ELS:

-21.49%

EXR:

-29.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELS:

$12.70B

EXR:

$31.43B

EPS

ELS:

$1.94

EXR:

$4.03

Коэффициент P/E

ELS:

32.51

EXR:

35.00

Коэффициент PEG

ELS:

4.55

EXR:

3.58

Коэффициент P/S

ELS:

8.26

EXR:

9.42

Коэффициент P/B

ELS:

6.89

EXR:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

ELS:

$1.51B

EXR:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELS:

$734.35M

EXR:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

ELS:

$774.41M

EXR:

$1.75B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ELS показывает доходность -4.57%, а EXR немного ниже – -4.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELS имеют среднегодовую доходность 11.78%, а акции EXR немного впереди с 11.93%.


ELS

С начала года

-4.57%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-7.75%

1 год

7.25%

5 лет

2.51%

10 лет

11.78%

EXR

С начала года

-4.65%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

-13.39%

1 год

10.10%

5 лет

12.88%

10 лет

11.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELS и EXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELS
Ранг риск-скорректированной доходности ELS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELS c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ELS, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELS: 0.25
EXR: 0.40
Коэффициент Сортино ELS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELS: 0.48
EXR: 0.71
Коэффициент Омега ELS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELS: 1.06
EXR: 1.09
Коэффициент Кальмара ELS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELS: 0.19
EXR: 0.28
Коэффициент Мартина ELS, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELS: 0.63
EXR: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа ELS на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа EXR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELS и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.40
ELS
EXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELS и EXR

Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности EXR в 4.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.
3.09%2.87%2.54%2.54%1.66%2.17%1.74%2.27%2.19%2.36%2.25%2.52%
EXR
Extra Space Storage Inc.
4.59%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%

Просадки

Сравнение просадок ELS и EXR

Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.49%
-29.11%
ELS
EXR

Волатильность

Сравнение волатильности ELS и EXR

Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 8.47%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.47%
12.49%
ELS
EXR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELS и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию