Сравнение ELS с EXR
ELS (Equity LifeStyle Properties, Inc.) and EXR (Extra Space Storage Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ELS in REIT - Residential, EXR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, ELS returned 7.88%/yr vs 8.35%/yr for EXR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ELS и EXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELS показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции ELS уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 7.88% против 8.35% соответственно.
ELS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 7.88%
EXR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение доходности по годам ELS и EXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2.32% | -5.93% | -2.83% | 12.18% | -24.50% | 41.01% | -7.83% | 47.80% | 11.76% | 26.37% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 11.12% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
Correlation
The correlation between ELS and EXR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г. | 0.61 |
The correlation between ELS and EXR shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELS:
$2.59
EXR:
$4.36
ELS:
23.73
EXR:
32.77
ELS:
5.91
EXR:
9.12
ELS:
$1.56B
EXR:
$3.39B
ELS:
$637.59M
EXR:
$345.79M
ELS:
$702.66M
EXR:
$2.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELS vs. EXR — Ранг доходности на риск
ELS
EXR
Сравнение ELS c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELS | EXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.01 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -0.02 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELS | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.09 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ELS и EXR
Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и EXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELS | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -71.22% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -16.70% | +6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -33.78% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -51.36% | +18.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -51.36% | +9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | -24.76% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -13.37% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 8.16% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELS и EXR
Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 4.52%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELS | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.90% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 17.03% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 24.71% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 28.20% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 26.94% | -2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELS и EXR
Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности EXR в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 3.40% | 3.40% | 2.87% | 2.54% | 2.54% | 1.65% | 2.16% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.53% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELS и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELS и EXR
ELS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 254.48M при выручке в 397.62M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ELS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.54M при выручке в 397.62M, что соответствует операционной рентабельности 60.2%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
ELS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.49M при выручке в 397.62M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
Часто задаваемые вопросы
ELS and EXR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXR has higher volatility (6.90%) compared to ELS (4.52%). In terms of maximum drawdown, ELS dropped -58.96% vs EXR's -71.22%.
ELS currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELS и EXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор