Сравнение ELLE.L с MVEW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L).
ELLE.L и MVEW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELLE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. MVEW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ELLE.L и MVEW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELLE.L и MVEW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLE.L Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF | 0.22% | 20.47% | 9.34% | 17.89% | -16.59% | 17.73% | 25.65% |
MVEW.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | -0.92% | 11.56% | 10.57% | 9.48% | -11.02% | 16.82% | 6.95% |
Разные валюты инструментов
ELLE.L торгуется в USD, в то время как MVEW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ELLE.L показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у MVEW.L с доходностью -0.92%.
ELLE.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
MVEW.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELLE.L и MVEW.L
ELLE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MVEW.L в 0.30%.
Доходность на риск
ELLE.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск
ELLE.L
MVEW.L
Сравнение ELLE.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELLE.L | MVEW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.26 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.43 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.61 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 2.18 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELLE.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.26 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.64 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между ELLE.L и MVEW.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELLE.L и MVEW.L
Ни ELLE.L, ни MVEW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ELLE.L и MVEW.L
Максимальная просадка ELLE.L за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки MVEW.L в -21.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELLE.L и MVEW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELLE.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -10.07% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -5.57% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -10.07% | -17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -2.66% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -2.53% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.82% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELLE.L и MVEW.L
Lyxor Index Fund - Lyxor Global Gender Equality (DR) Ucits ETF (ELLE.L) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что ELLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELLE.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.08% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 5.97% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 11.60% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 11.25% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.04% | 11.39% | +18.65% |