Сравнение ELIL с NTSD
ELIL (Direxion Daily LLY Bull 2X Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ELIL charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности ELIL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ELIL
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 23.31%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 63.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELIL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | 33.05% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between ELIL and NTSD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIL vs. NTSD — Ранг доходности на риск
ELIL
NTSD
Сравнение ELIL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIL | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 5.08 | -4.83 |
Просадки
Сравнение просадок ELIL и NTSD
Максимальная просадка ELIL за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -5.20% | -50.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.45% | -1.11% | -14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -0.84% | -23.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.36% | 24.28% | +51.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.27% | 24.28% | +58.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.27% | 24.28% | +58.99% |
Сравнение комиссий ELIL и NTSD
ELIL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIL и NTSD
Дивидендная доходность ELIL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | 12.18% | 10.92% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELIL and NTSD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for ELIL.
ELIL has the higher dividend yield at 12.18%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 0.97% for ELIL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для ELIL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор