Сравнение ELIL с FUTG
ELIL (Direxion Daily LLY Bull 2X Shares) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ELIL charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности ELIL и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELIL показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -74.99%.
ELIL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- 62.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 16.23%
- С начала года
- -74.99%
- 6 месяцев
- -75.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELIL и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | -3.44% | 66.39% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -74.99% | -0.20% |
Correlation
The correlation between ELIL and FUTG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIL vs. FUTG — Ранг доходности на риск
ELIL
FUTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ELIL c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELIL | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELIL и FUTG
Максимальная просадка ELIL за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIL и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -86.19% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -83.95% | +73.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.56% | -43.67% | +20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIL и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.10% | 131.62% | -56.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.86% | 131.62% | -49.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.86% | 131.62% | -49.76% |
Сравнение комиссий ELIL и FUTG
ELIL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIL и FUTG
Дивидендная доходность ELIL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | 11.68% | 10.92% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELIL and FUTG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ELIL.
ELIL has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for ELIL and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для ELIL и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор