Сравнение ELIL с BEX
ELIL (Direxion Daily LLY Bull 2X Shares) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. ELIL charges 0.97%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности ELIL и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ELIL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- 62.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELIL и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | 8.05% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -1.72% |
Correlation
The correlation between ELIL and BEX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIL vs. BEX — Ранг доходности на риск
ELIL
BEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ELIL c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELIL | BEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELIL и BEX
Максимальная просадка ELIL за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки BEX в -47.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIL и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIL | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -47.06% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -11.41% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.56% | -21.54% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIL и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIL | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.10% | 200.47% | -125.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.86% | 200.47% | -118.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.86% | 200.47% | -118.61% |
Сравнение комиссий ELIL и BEX
ELIL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIL и BEX
Дивидендная доходность ELIL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, тогда как BEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | 11.68% | 10.92% |
Часто задаваемые вопросы
ELIL and BEX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELIL is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELIL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.30% for BEX.
ELIL has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 0.00% for BEX.
They also come from different issuers: Direxion and Tradr. Their fees differ too: 0.97% for ELIL and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для ELIL и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор