PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFW.DE с EL4F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFW.DE с EL4F.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELFW.DE (Deka MSCI World UCITS ETF Dist) and EL4F.DE (Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ELFW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while EL4F.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFW.DE returned 12.52%/yr vs 9.08%/yr for EL4F.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFW.DE charges 0.31%/yr vs 0.15%/yr for EL4F.DE.

Доходность

Сравнение доходности ELFW.DE и EL4F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFW.DE показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у EL4F.DE с доходностью 1.34%.

ELFW.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.61%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.77%
1 год
23.36%
3 года*
17.24%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—

EL4F.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.38%
1 год
2.04%
3 года*
15.44%
5 лет*
9.08%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFW.DE и EL4F.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ELFW.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist		10.68%7.57%25.71%19.97%-14.02%31.88%5.44%30.74%-11.82%
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		1.34%22.54%18.07%19.54%-12.81%15.13%2.76%24.66%-14.62%

Correlation

The correlation between ELFW.DE and EL4F.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г.

0.77

The correlation between ELFW.DE and EL4F.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI World UCITS ETF Dist

Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF

Часто сравнивают с ELFW.DE:
ELFW.DE с IWDA.ASELFW.DE с VGTELFW.DE с VTIELFW.DE с CSPX.LELFW.DE с MSCIELFW.DE с MWRD.LELFW.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с EL4F.DE:
EL4F.DE с EL4X.DEEL4F.DE с ELFC.DEEL4F.DE с D6RP.DEEL4F.DE с ELFB.DEEL4F.DE с EL4A.DEEL4F.DE с EL49.DEEL4F.DE с EL42.DE

Доходность на риск

ELFW.DE vs. EL4F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFW.DE
Ранг доходности на риск ELFW.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFW.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFW.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFW.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFW.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EL4F.DE
Ранг доходности на риск EL4F.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4F.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFW.DE c EL4F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFW.DEEL4F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.14

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.32

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.04

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

0.18

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

0.57

+13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFW.DE vs. EL4F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFW.DE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа EL4F.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFW.DE и EL4F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFW.DEEL4F.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.14

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.52

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.36

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ELFW.DE и EL4F.DE

Максимальная просадка ELFW.DE за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки EL4F.DE в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFW.DE и EL4F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFW.DEEL4F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-45.08%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-12.36%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-15.79%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-26.71%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.26%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-8.33%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.98%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFW.DE и EL4F.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) составляет 2.60%, в то время как у Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что ELFW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFW.DEEL4F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

5.16%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

13.00%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

16.09%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

17.13%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

18.25%

-2.18%

Сравнение комиссий ELFW.DE и EL4F.DE

ELFW.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии EL4F.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFW.DE и EL4F.DE

Дивидендная доходность ELFW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности EL4F.DE в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		1.80%1.82%2.10%2.63%2.72%1.86%2.19%2.42%2.94%2.76%2.66%2.70%
ELFW.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist		0.89%1.01%1.04%1.37%1.65%0.96%1.29%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELFW.DE and EL4F.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4F.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4F.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for ELFW.DE.

ELFW.DE is categorized as Global Equities, while EL4F.DE is Europe Equities. ELFW.DE tracks MSCI World, while EL4F.DE tracks DAX®. Their fees differ too: 0.31% for ELFW.DE and 0.15% for EL4F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFW.DE и EL4F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор