PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFW.DE с D6RR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFW.DE с D6RR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELFW.DE (Deka MSCI World UCITS ETF Dist) and D6RR.DE (Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ELFW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while D6RR.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFW.DE returned 12.52%/yr vs 7.43%/yr for D6RR.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFW.DE charges 0.31%/yr vs 0.25%/yr for D6RR.DE.

Доходность

Сравнение доходности ELFW.DE и D6RR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) и Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFW.DE показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у D6RR.DE с доходностью 4.41%.

ELFW.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.61%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.77%
1 год
23.36%
3 года*
17.24%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—

D6RR.DE

1 день
0.83%
1 месяц
1.37%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.61%
1 год
9.76%
3 года*
10.38%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFW.DE и D6RR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ELFW.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist		10.68%7.57%25.71%19.97%-14.02%31.88%11.45%
D6RR.DE
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF		4.41%13.01%10.17%15.40%-13.96%26.07%10.31%

Correlation

The correlation between ELFW.DE and D6RR.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.77

The correlation between ELFW.DE and D6RR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI World UCITS ETF Dist

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с ELFW.DE:
ELFW.DE с IWDA.ASELFW.DE с VGTELFW.DE с VTIELFW.DE с CSPX.LELFW.DE с MSCIELFW.DE с MWRD.LELFW.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с D6RR.DE:
D6RR.DE с D6RQ.DED6RR.DE с D6RP.DED6RR.DE с EL4F.DED6RR.DE с EL4A.DED6RR.DE с CEMT.DED6RR.DE с WTEE.DED6RR.DE с EXSH.DE

Доходность на риск

ELFW.DE vs. D6RR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFW.DE
Ранг доходности на риск ELFW.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFW.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFW.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFW.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFW.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
D6RR.DE
Ранг доходности на риск D6RR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RR.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RR.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RR.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RR.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RR.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFW.DE c D6RR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) и Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFW.DED6RR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.70

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.10

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

0.86

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

2.99

+11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFW.DE vs. D6RR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFW.DE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа D6RR.DE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFW.DE и D6RR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFW.DED6RR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.70

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.50

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.70

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ELFW.DE и D6RR.DE

Максимальная просадка ELFW.DE за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки D6RR.DE в -22.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFW.DE и D6RR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFW.DED6RR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-22.80%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-11.02%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-17.54%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-22.80%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.47%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-4.72%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.18%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFW.DE и D6RR.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) составляет 2.60%, в то время как у Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что ELFW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D6RR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFW.DED6RR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.11%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

10.99%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

13.50%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

14.80%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

14.76%

+1.31%

Сравнение комиссий ELFW.DE и D6RR.DE

ELFW.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии D6RR.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFW.DE и D6RR.DE

Дивидендная доходность ELFW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности D6RR.DE в 2.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
D6RR.DE
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF		2.11%2.14%2.18%2.08%2.28%1.66%0.32%0.00%
ELFW.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist		0.89%1.01%1.04%1.37%1.65%0.96%1.29%1.53%

Часто задаваемые вопросы

ELFW.DE and D6RR.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D6RR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D6RR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for ELFW.DE.

ELFW.DE is categorized as Global Equities, while D6RR.DE is Europe Equities. ELFW.DE tracks MSCI World, while D6RR.DE tracks MSCI Europe Climate Change ESG Select. Their fees differ too: 0.31% for ELFW.DE and 0.25% for D6RR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFW.DE и D6RR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор