Сравнение ELFE.DE с VUDP.F
ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) and VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) are both Government Bonds funds - ELFE.DE tracks the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD while VUDP.F tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ELFE.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VUDP.F.
Доходность
Сравнение доходности ELFE.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFE.DE показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у VUDP.F с доходностью -1.75%.
ELFE.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
VUDP.F
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELFE.DE и VUDP.F
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 0.55% | -1.56% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | -1.75% | 1.21% |
Correlation
The correlation between ELFE.DE and VUDP.F is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFE.DE vs. VUDP.F — Ранг доходности на риск
ELFE.DE
VUDP.F
Сравнение ELFE.DE c VUDP.F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFE.DE | VUDP.F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFE.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.43 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ELFE.DE и VUDP.F
Максимальная просадка ELFE.DE за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки VUDP.F в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFE.DE и VUDP.F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFE.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -2.16% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -1.97% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -0.82% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFE.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFE.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 2.34% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 2.34% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 2.34% | +6.39% |
Сравнение комиссий ELFE.DE и VUDP.F
ELFE.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUDP.F в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFE.DE и VUDP.F
Дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как VUDP.F не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 4.36% | 3.84% | 2.83% | 2.04% | 1.74% | 2.27% | 1.81% | 0.24% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELFE.DE and VUDP.F have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFE.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFE.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VUDP.F.
ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD, while VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for ELFE.DE and 0.10% for VUDP.F.
Подберите оптимальное распределение для ELFE.DE и VUDP.F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор