Сравнение ELFB.DE с EXS2.DE
ELFB.DE (Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - ELFB.DE tracks the Solactive Eurozone Sustainability while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELFB.DE returned 12.75%/yr vs 9.01%/yr for EXS2.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFB.DE charges 0.40%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFB.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFB.DE показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции ELFB.DE превзошли акции EXS2.DE по среднегодовой доходности: 12.75% против 9.01% соответственно.
ELFB.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 12.75%
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам ELFB.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFB.DE Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | 9.36% | 34.04% | 20.63% | 31.85% | -15.46% | 31.62% | -2.71% | 29.39% | -17.15% | 10.98% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -3.77% | 39.90% |
Correlation
The correlation between ELFB.DE and EXS2.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г. | 0.65 |
The correlation between ELFB.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFB.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
ELFB.DE
EXS2.DE
Сравнение ELFB.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFB.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.40 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 0.80 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFB.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.36 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.20 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.14 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ELFB.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка ELFB.DE за все время составила -42.72%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFB.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFB.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.72% | -84.49% | +41.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -16.12% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -17.93% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -34.97% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -34.97% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.81% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -39.46% | +32.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 8.07% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFB.DE и EXS2.DE
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) имеют волатильность 5.34% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFB.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.29% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 14.25% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 17.83% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 18.80% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 19.47% | +1.52% |
Сравнение комиссий ELFB.DE и EXS2.DE
ELFB.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFB.DE и EXS2.DE
Дивидендная доходность ELFB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как EXS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFB.DE Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | 2.02% | 2.18% | 2.63% | 2.73% | 3.03% | 1.78% | 1.12% | 3.22% | 3.60% | 2.56% | 2.77% | 0.00% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
ELFB.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFB.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFB.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
ELFB.DE tracks Solactive Eurozone Sustainability, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ELFB.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFB.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор