Сравнение ELFB.DE с D5BL.DE
ELFB.DE (Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ELFB.DE tracks the Solactive Eurozone Sustainability while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELFB.DE returned 12.75%/yr vs 10.77%/yr for D5BL.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFB.DE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFB.DE и D5BL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFB.DE показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции ELFB.DE превзошли акции D5BL.DE по среднегодовой доходности: 12.75% против 10.77% соответственно.
ELFB.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 12.75%
D5BL.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам ELFB.DE и D5BL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFB.DE Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | 9.36% | 34.04% | 20.63% | 31.85% | -15.46% | 31.62% | -2.71% | 29.39% | -17.15% | 10.98% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 13.85% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 26.83% | -8.58% | 22.90% | -13.98% | 9.78% |
Correlation
The correlation between ELFB.DE and D5BL.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г. | 0.78 |
The correlation between ELFB.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFB.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск
ELFB.DE
D5BL.DE
Сравнение ELFB.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFB.DE | D5BL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.28 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 12.52 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFB.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.28 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ELFB.DE и D5BL.DE
Максимальная просадка ELFB.DE за все время составила -42.72%, что больше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFB.DE и D5BL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFB.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.72% | -40.40% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -10.02% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -17.36% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -19.58% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -40.40% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.22% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -7.23% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.63% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFB.DE и D5BL.DE
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ELFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFB.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.83% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 11.54% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 14.44% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 15.59% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 17.76% | +3.23% |
Сравнение комиссий ELFB.DE и D5BL.DE
ELFB.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFB.DE и D5BL.DE
Дивидендная доходность ELFB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELFB.DE Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | 2.02% | 2.18% | 2.63% | 2.73% | 3.03% | 1.78% | 1.12% | 3.22% | 3.60% | 2.56% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
ELFB.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for ELFB.DE.
ELFB.DE tracks Solactive Eurozone Sustainability, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for ELFB.DE and 0.15% for D5BL.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFB.DE и D5BL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор