PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELF с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELF с SCHD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELF или SCHD.

Корреляция

Корреляция между ELF и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ELF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELF:

-0.73

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

ELF:

-0.89

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

ELF:

0.89

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

ELF:

-0.66

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

ELF:

-1.05

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

ELF:

48.36%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

ELF:

70.39%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

ELF:

-77.09%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ELF:

-63.62%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, ELF показывает доходность -36.84%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -1.76%.

ELF

С начала года

-36.84%

1 месяц

58.76%

6 месяцев

-34.64%

1 год

-51.13%

5 лет

42.03%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.58%

5 лет

13.93%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELF и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ELF на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и SCHD

ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ELF и SCHD

Максимальная просадка ELF за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и SCHD

e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...