PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELF с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELF с SCHD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELF или SCHD.

Корреляция

Корреляция между ELF и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ELF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.91%
142.41%
ELF
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELF:

-0.89

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

ELF:

-1.39

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

ELF:

0.83

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

ELF:

-0.81

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

ELF:

-1.38

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

ELF:

45.24%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

ELF:

69.42%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

ELF:

-77.09%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ELF:

-72.17%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, ELF показывает доходность -51.68%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%.

ELF

С начала года

-51.68%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-43.41%

1 год

-65.72%

5 лет

41.72%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELF и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ELF, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELF: -0.89
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино ELF, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELF: -1.39
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега ELF, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELF: 0.83
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара ELF, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELF: -0.81
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина ELF, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELF: -1.38
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа ELF на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
0.23
ELF
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и SCHD

ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ELF и SCHD

Максимальная просадка ELF за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.17%
-11.33%
ELF
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и SCHD

e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.68%
11.25%
ELF
SCHD