PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELF с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELF с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ELF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELF и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		-18.07%-39.43%-13.02%161.01%66.52%31.84%56.17%86.26%-61.18%-22.91%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, ELF показывает доходность -18.07%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

ELF

1 день
2.79%
1 месяц
-23.69%
С начала года
-18.07%
6 месяцев
-53.92%
1 год
-3.04%
3 года*
-8.88%
5 лет*
18.25%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

e.l.f. Beauty, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ELF:
ELF с ELELF с IPARELF с MC.PAELF с KNSLELF с COTYELF с PENELF с ROAD
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ELF vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF
Ранг доходности на риск ELF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.88

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.32

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.05

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

3.55

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELF vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.88

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.84

-0.67

Корреляция

Корреляция между ELF и SCHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и SCHD

ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок ELF и SCHD

Максимальная просадка ELF за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

ELFSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.09%

-33.37%

-43.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.54%

-12.74%

-46.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.09%

-16.85%

-60.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.42%

-3.43%

-67.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-3.34%

-28.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.28%

3.75%

+26.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и SCHD

e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELFSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

2.33%

+17.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.90%

7.96%

+51.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.97%

15.69%

+58.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.56%

14.40%

+42.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.19%

16.70%

+38.49%