PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELF с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELF с BLDR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELF или BLDR.

Корреляция

Корреляция между ELF и BLDR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ELF и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.75%
927.52%
ELF
BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELF:

-0.94

BLDR:

-0.76

Коэф-т Сортино

ELF:

-1.56

BLDR:

-0.93

Коэф-т Омега

ELF:

0.81

BLDR:

0.88

Коэф-т Кальмара

ELF:

-0.85

BLDR:

-0.76

Коэф-т Мартина

ELF:

-1.44

BLDR:

-1.51

Индекс Язвы

ELF:

45.47%

BLDR:

23.36%

Дневная вол-ть

ELF:

69.43%

BLDR:

46.13%

Макс. просадка

ELF:

-77.09%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

ELF:

-71.95%

BLDR:

-42.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELF:

$3.42B

BLDR:

$13.75B

EPS

ELF:

$1.67

BLDR:

$9.06

Коэффициент P/E

ELF:

36.32

BLDR:

13.35

Коэффициент PEG

ELF:

2.03

BLDR:

0.81

Коэффициент P/S

ELF:

2.63

BLDR:

0.84

Коэффициент P/B

ELF:

4.46

BLDR:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

ELF:

$980.87M

BLDR:

$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELF:

$698.65M

BLDR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

ELF:

$137.51M

BLDR:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, ELF показывает доходность -51.29%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью -15.10%.

ELF

С начала года

-51.29%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-44.60%

1 год

-65.26%

5 лет

41.91%

10 лет

N/A

BLDR

С начала года

-15.10%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

-32.88%

1 год

-34.50%

5 лет

52.63%

10 лет

25.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELF и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELF c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ELF, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELF: -0.94
BLDR: -0.76
Коэффициент Сортино ELF, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELF: -1.56
BLDR: -0.93
Коэффициент Омега ELF, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELF: 0.81
BLDR: 0.88
Коэффициент Кальмара ELF, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELF: -0.85
BLDR: -0.76
Коэффициент Мартина ELF, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELF: -1.44
BLDR: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа ELF на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLDR равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
-0.76
ELF
BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и BLDR

Ни ELF, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ELF и BLDR

Максимальная просадка ELF за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.95%
-42.52%
ELF
BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и BLDR

e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 17.97%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.70%
17.97%
ELF
BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELF и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию