Сравнение ELF с BLDR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ELF с BLDR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELF или BLDR.

Корреляция

Корреляция между ELF и BLDR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ELF и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ELF

BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELF:

-0.97

BLDR:

-0.87

Коэф-т Сортино

ELF:

-1.63

BLDR:

-1.12

Коэф-т Омега

ELF:

0.80

BLDR:

0.85

Коэф-т Кальмара

ELF:

-0.89

BLDR:

-0.90

Коэф-т Мартина

ELF:

-1.59

BLDR:

-1.75

Индекс Язвы

ELF:

41.90%

BLDR:

22.23%

Дневная вол-ть

ELF:

68.68%

BLDR:

44.90%

Макс. просадка

ELF:

-77.00%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

ELF:

-74.80%

BLDR:

-41.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELF:

$3.10B

BLDR:

$14.08B

EPS

ELF:

$1.67

BLDR:

$9.06

Цена/прибыль

ELF:

32.89

BLDR:

13.68

PEG коэффициент

ELF:

2.03

BLDR:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

ELF:

$980.87M

BLDR:

$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELF:

$698.65M

BLDR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

ELF:

$137.51M

BLDR:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, ELF показывает доходность -56.25%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью -13.27%.

ELF

С начала года

-56.25%

1 месяц

-15.06%

6 месяцев

-48.13%

1 год

-66.20%

5 лет

45.71%

10 лет

N/A

BLDR

С начала года

-13.27%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-35.53%

1 год

-38.25%

5 лет

62.78%

10 лет

33.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELF и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLDR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELF c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ELF: -0.97

BLDR: -0.87

Коэффициент Сортино

ELF: -1.63

BLDR: -1.12

Коэффициент Омега

ELF: 0.80

BLDR: 0.85

Коэффициент Кальмара

ELF: -0.89

BLDR: -0.90

Коэффициент Мартина

ELF: -1.59

BLDR: -1.75

Показатель коэффициента Шарпа ELF на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLDR равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ELF

BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и BLDR

Ни ELF, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ELF и BLDR

Максимальная просадка ELF за все время составила -77.00%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ELF

BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и BLDR

e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 28.89% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ELF

BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELF и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ELF с BLDR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ELF и BLDR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELF и BLDR

ELF

BLDR

Сравнение ELF c BLDR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и BLDR

Просадки

Сравнение просадок ELF и BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELF и BLDR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество