Сравнение EL4X.DE с XESD.DE
EL4X.DE (Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4X.DE tracks the DAXplus® Maximum Dividend while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4X.DE returned 2.45%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EL4X.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4X.DE показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.
EL4X.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.29%
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4X.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4X.DE Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | 6.17% | 14.14% | -1.45% | 26.38% | -20.06% | 9.02% | -2.95% | 11.71% | -18.87% | -2.84% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 15.71% | -12.40% | -1.58% |
Correlation
The correlation between EL4X.DE and XESD.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between EL4X.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4X.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
EL4X.DE
XESD.DE
Сравнение EL4X.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4X.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.46 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 12.05 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4X.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.10 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.12 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.55 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EL4X.DE и XESD.DE
Максимальная просадка EL4X.DE за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4X.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4X.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -38.77% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -10.27% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -12.49% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -18.59% | -15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -0.56% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -7.38% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.96% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4X.DE и XESD.DE
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) имеют волатильность 4.54% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4X.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.46% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 14.06% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 16.93% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 16.73% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 18.81% | -0.58% |
Сравнение комиссий EL4X.DE и XESD.DE
И EL4X.DE, и XESD.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4X.DE и XESD.DE
Дивидендная доходность EL4X.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности XESD.DE в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4X.DE Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | 4.73% | 5.11% | 7.17% | 5.99% | 8.64% | 3.83% | 2.89% | 6.66% | 8.48% | 7.17% | 7.37% | 5.62% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4X.DE and XESD.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4X.DE and XESD.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
EL4X.DE tracks DAXplus® Maximum Dividend, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для EL4X.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор