Сравнение EL4V.DE с ELFW.DE
EL4V.DE (Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF) and ELFW.DE (Deka MSCI World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EL4V.DE is a European Government Bonds fund tracking the Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ Index, while ELFW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4V.DE returned -8.64%/yr vs 11.67%/yr for ELFW.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. EL4V.DE charges 0.15%/yr vs 0.31%/yr for ELFW.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4V.DE и ELFW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4V.DE показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у ELFW.DE с доходностью 11.48%.
EL4V.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- -0.73%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- -2.61%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- -3.63%
ELFW.DE
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4V.DE и ELFW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4V.DE Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF | -0.73% | -8.19% | -2.86% | 6.90% | -32.41% | -4.81% | 7.99% | 9.21% | 2.41% |
ELFW.DE Deka MSCI World UCITS ETF Dist | 11.48% | 7.58% | 25.72% | 19.97% | -14.02% | 31.86% | 5.46% | 30.28% | -10.83% |
Correlation
The correlation between EL4V.DE and ELFW.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | -0.06 |
The correlation between EL4V.DE and ELFW.DE shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4V.DE vs. ELFW.DE — Ранг доходности на риск
EL4V.DE
ELFW.DE
Сравнение EL4V.DE c ELFW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF (EL4V.DE) и Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4V.DE | ELFW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.20 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 12.76 | -13.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4V.DE и ELFW.DE
Максимальная просадка EL4V.DE за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки ELFW.DE в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4V.DE и ELFW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4V.DE | ELFW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -33.58% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -6.68% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -21.81% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.13% | -21.81% | -18.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -1.20% | -41.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -4.64% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 1.68% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4V.DE и ELFW.DE
Текущая волатильность для Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF (EL4V.DE) составляет 2.21%, в то время как у Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что EL4V.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4V.DE | ELFW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 2.68% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 7.95% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 11.34% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 14.18% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 15.94% | -5.07% |
Сравнение комиссий EL4V.DE и ELFW.DE
EL4V.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ELFW.DE в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4V.DE и ELFW.DE
Дивидендная доходность EL4V.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности ELFW.DE в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4V.DE Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF | 2.30% | 2.06% | 2.00% | 2.29% | 2.45% | 1.79% | 1.84% | 2.06% | 2.35% | 1.03% | 2.57% | 2.79% |
ELFW.DE Deka MSCI World UCITS ETF Dist | 0.88% | 1.01% | 1.04% | 1.37% | 1.66% | 0.96% | 1.29% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4V.DE and ELFW.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4V.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4V.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for ELFW.DE.
EL4V.DE is categorized as European Government Bonds, while ELFW.DE is Global Equities. EL4V.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ Index, while ELFW.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.15% for EL4V.DE and 0.31% for ELFW.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4V.DE и ELFW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор