Сравнение EL4V.DE с EL4X.DE
EL4V.DE (Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF) and EL4X.DE (Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EL4V.DE is a European Government Bonds fund tracking the Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ Index, while EL4X.DE is a Europe Equities fund tracking the DAXplus® Maximum Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4V.DE returned -3.63%/yr vs 1.83%/yr for EL4X.DE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. EL4V.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for EL4X.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4V.DE и EL4X.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4V.DE показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у EL4X.DE с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции EL4V.DE уступали акциям EL4X.DE по среднегодовой доходности: -3.63% против 1.83% соответственно.
EL4V.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- -0.73%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- -2.61%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- -3.63%
EL4X.DE
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам EL4V.DE и EL4X.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4V.DE Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF | -0.73% | -8.19% | -2.86% | 6.90% | -32.41% | -4.81% | 7.99% | 9.21% | 6.28% | -4.39% |
EL4X.DE Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | 5.37% | 14.14% | -1.45% | 26.37% | -20.07% | 9.05% | -2.95% | 11.24% | -23.98% | 5.70% |
Correlation
The correlation between EL4V.DE and EL4X.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2009 г. | -0.19 |
The correlation between EL4V.DE and EL4X.DE shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4V.DE vs. EL4X.DE — Ранг доходности на риск
EL4V.DE
EL4X.DE
Сравнение EL4V.DE c EL4X.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF (EL4V.DE) и Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4V.DE | EL4X.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.63 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 1.33 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4V.DE и EL4X.DE
Максимальная просадка EL4V.DE за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки EL4X.DE в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4V.DE и EL4X.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4V.DE | EL4X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -56.06% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -9.87% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -16.60% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.13% | -34.51% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -56.06% | +12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -4.17% | -38.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -14.54% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.65% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4V.DE и EL4X.DE
Текущая волатильность для Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF (EL4V.DE) составляет 2.21%, в то время как у Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что EL4V.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4X.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4V.DE | EL4X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 5.86% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 13.30% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 15.99% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 17.04% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 18.18% | -7.31% |
Сравнение комиссий EL4V.DE и EL4X.DE
EL4V.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EL4X.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4V.DE и EL4X.DE
Дивидендная доходность EL4V.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности EL4X.DE в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4V.DE Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF | 2.30% | 2.06% | 2.00% | 2.29% | 2.45% | 1.79% | 1.84% | 2.06% | 2.35% | 1.03% | 2.57% | 2.79% |
EL4X.DE Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | 4.61% | 5.11% | 7.17% | 5.99% | 8.64% | 3.83% | 2.89% | 6.21% | 0.42% | 7.17% | 7.37% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
EL4V.DE and EL4X.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4V.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4V.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EL4X.DE.
EL4V.DE is categorized as European Government Bonds, while EL4X.DE is Europe Equities. EL4V.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ Index, while EL4X.DE tracks DAXplus® Maximum Dividend. Their fees differ too: 0.15% for EL4V.DE and 0.30% for EL4X.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4V.DE и EL4X.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор