PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4U.DE с KX1G.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4U.DE с KX1G.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4U.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF) and KX1G.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) are both European Government Bonds funds - EL4U.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 while KX1G.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4U.DE returned -0.90%/yr vs 0.22%/yr for KX1G.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4U.DE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for KX1G.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4U.DE и KX1G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF (EL4U.DE) и Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4U.DE показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у KX1G.DE с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции EL4U.DE уступали акциям KX1G.DE по среднегодовой доходности: -0.90% против 0.22% соответственно.

EL4U.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-0.25%
1 год
-0.34%
3 года*
1.40%
5 лет*
-2.41%
10 лет*
-0.90%

KX1G.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.15%
1 год
0.78%
3 года*
3.02%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4U.DE и KX1G.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4U.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF		-0.04%-0.07%0.17%6.10%-16.19%-2.26%1.86%2.27%2.08%-1.11%
KX1G.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.22%1.21%2.65%7.57%-18.42%-3.38%5.42%8.82%0.15%0.54%

Correlation

The correlation between EL4U.DE and KX1G.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.57

Over the past year, EL4U.DE and KX1G.DE have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF

Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EL4U.DE:
EL4U.DE с D5BC.DEEL4U.DE с D6RQ.DEEL4U.DE с ELFF.DEEL4U.DE с DE5A.DEEL4U.DE с EL4A.DEEL4U.DE с EIB3.DEEL4U.DE с EL42.DE
Часто сравнивают с KX1G.DE:
KX1G.DE с IS0L.DEKX1G.DE с SXRP.DEKX1G.DE с IS0M.DEKX1G.DE с X710.DEKX1G.DE с BJLM.DEKX1G.DE с SXRQ.DEKX1G.DE с XBAT.DE

Доходность на риск

EL4U.DE vs. KX1G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4U.DE
Ранг доходности на риск EL4U.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4U.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4U.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4U.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4U.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4U.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
KX1G.DE
Ранг доходности на риск KX1G.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KX1G.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KX1G.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KX1G.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KX1G.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KX1G.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4U.DE c KX1G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF (EL4U.DE) и Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4U.DEKX1G.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.10

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.17

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.02

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.13

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

0.34

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4U.DE vs. KX1G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4U.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа KX1G.DE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4U.DE и KX1G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4U.DEKX1G.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.10

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.04

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EL4U.DE и KX1G.DE

Максимальная просадка EL4U.DE за все время составила -21.23%, что меньше максимальной просадки KX1G.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4U.DE и KX1G.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4U.DEKX1G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.23%

-22.43%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-3.54%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.40%

-4.22%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-21.59%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.23%

-22.43%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.12%

-12.10%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-6.69%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.34%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4U.DE и KX1G.DE

Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF (EL4U.DE) составляет 1.63%, в то время как у Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что EL4U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KX1G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4U.DEKX1G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.76%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

3.80%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

4.57%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

6.66%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

5.94%

-1.10%

Сравнение комиссий EL4U.DE и KX1G.DE

EL4U.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии KX1G.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4U.DE и KX1G.DE

Дивидендная доходность EL4U.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как KX1G.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4U.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF		1.83%1.96%1.38%1.59%1.12%1.13%0.91%1.03%1.00%1.38%1.53%1.71%
KX1G.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EL4U.DE and KX1G.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, KX1G.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KX1G.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for EL4U.DE.

EL4U.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10, while KX1G.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4U.DE and 0.14% for KX1G.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4U.DE и KX1G.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор