PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4T.DE с VGEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4T.DE с VGEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4T.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - EL4T.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4T.DE returned -0.85%/yr vs -2.17%/yr for VGEB.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4T.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4T.DE и VGEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4T.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VGEB.DE с доходностью 0.13%.

EL4T.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.11%
3 года*
1.95%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
-0.56%

VGEB.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.31%
3 года*
2.38%
5 лет*
-2.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4T.DE и VGEB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4T.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF		-0.14%1.23%1.66%4.09%-9.83%-1.28%-0.09%-0.15%0.48%-0.57%
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		0.13%0.69%1.55%6.99%-18.10%-3.26%4.75%7.05%1.21%-0.03%

Correlation

The correlation between EL4T.DE and VGEB.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.80

The correlation between EL4T.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с EL4T.DE:
EL4T.DE с EGV3.DEEL4T.DE с D5BC.DEEL4T.DE с D6RP.DEEL4T.DE с X03B.DEEL4T.DE с D6RQ.DEEL4T.DE с EL4F.DEEL4T.DE с DE5A.DE
Часто сравнивают с VGEB.DE:
VGEB.DE с VIGB.DEVGEB.DE с XY4P.DEVGEB.DE с PR1R.DEVGEB.DE с EUN9.DEVGEB.DE с EUNH.DEVGEB.DE с TGBT.DEVGEB.DE с X03B.DE

Доходность на риск

EL4T.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4T.DE
Ранг доходности на риск EL4T.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4T.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4T.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4T.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4T.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4T.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
VGEB.DE
Ранг доходности на риск VGEB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4T.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4T.DEVGEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.02

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
-0.00

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.03

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

-0.06

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4T.DE vs. VGEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4T.DE на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VGEB.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4T.DE и VGEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4T.DEVGEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.02

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.03

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EL4T.DE и VGEB.DE

Максимальная просадка EL4T.DE за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки VGEB.DE в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4T.DE и VGEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4T.DEVGEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-22.15%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-3.43%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.28%

-4.05%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.08%

-21.25%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-13.65%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-8.83%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.35%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4T.DE и VGEB.DE

Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что EL4T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4T.DEVGEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.63%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

3.47%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

4.16%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

6.32%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

5.52%

-2.83%

Сравнение комиссий EL4T.DE и VGEB.DE

EL4T.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4T.DE и VGEB.DE

Дивидендная доходность EL4T.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VGEB.DE в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4T.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF		1.35%1.33%1.34%0.83%0.21%0.61%0.96%0.99%0.91%1.44%1.56%1.80%
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		2.89%2.88%2.56%1.96%0.66%0.08%0.19%0.74%0.80%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EL4T.DE and VGEB.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EL4T.DE.

EL4T.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Deka and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for EL4T.DE and 0.07% for VGEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4T.DE и VGEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор