Сравнение EL4R.DE с EIBX.DE
EL4R.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF) and EIBX.DE (Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - EL4R.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10 while EIBX.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 7-10. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4R.DE returned -1.89%/yr vs -2.60%/yr for EIBX.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EL4R.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for EIBX.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4R.DE и EIBX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4R.DE показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у EIBX.DE с доходностью -0.47%.
EL4R.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.50%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -1.89%
- 10 лет*
- -0.90%
EIBX.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -0.47%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4R.DE и EIBX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4R.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF | -0.19% | 0.60% | 1.24% | 4.55% | -13.49% | -1.97% | 0.95% | -2.67% |
EIBX.DE Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.47% | 1.88% | 0.91% | 8.83% | -19.82% | -2.95% | 4.27% | -3.35% |
Correlation
The correlation between EL4R.DE and EIBX.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between EL4R.DE and EIBX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4R.DE vs. EIBX.DE — Ранг доходности на риск
EL4R.DE
EIBX.DE
Сравнение EL4R.DE c EIBX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) и Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4R.DE | EIBX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.09 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.23 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4R.DE и EIBX.DE
Максимальная просадка EL4R.DE за все время составила -18.12%, что меньше максимальной просадки EIBX.DE в -23.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4R.DE и EIBX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4R.DE | EIBX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.12% | -23.08% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -4.07% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.76% | -4.43% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -22.78% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -13.71% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -11.09% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.62% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4R.DE и EIBX.DE
Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) составляет 0.77%, в то время как у Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что EL4R.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIBX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4R.DE | EIBX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.55% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 4.25% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 5.14% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 7.43% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 6.56% | -2.99% |
Сравнение комиссий EL4R.DE и EIBX.DE
EL4R.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EIBX.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4R.DE и EIBX.DE
Дивидендная доходность EL4R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности EIBX.DE в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBX.DE Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 3.00% | 2.89% | 2.87% | 2.43% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4R.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF | 1.39% | 1.12% | 0.66% | 0.26% | 0.16% | 0.25% | 0.35% | 0.62% | 0.74% | 1.62% | 2.14% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
EL4R.DE and EIBX.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIBX.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIBX.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EL4R.DE.
EL4R.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10, while EIBX.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 7-10. They also come from different issuers: Deka and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for EL4R.DE and 0.10% for EIBX.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4R.DE и EIBX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор