PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4R.DE с EUNH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4R.DE с EUNH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4R.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF) and EUNH.DE (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - EL4R.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10 while EUNH.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4R.DE returned -0.83%/yr vs -0.32%/yr for EUNH.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4R.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for EUNH.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4R.DE и EUNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4R.DE показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у EUNH.DE с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции EL4R.DE уступали акциям EUNH.DE по среднегодовой доходности: -0.83% против -0.32% соответственно.

EL4R.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-0.14%
1 год
0.07%
3 года*
1.66%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
-0.83%

EUNH.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.30%
3 года*
2.35%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
-0.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4R.DE и EUNH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4R.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF		-0.04%0.60%1.24%4.55%-13.39%-2.08%0.94%0.91%1.03%-1.08%
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.06%0.80%1.52%6.83%-18.32%-3.37%4.72%6.76%0.85%-0.13%

Correlation

The correlation between EL4R.DE and EUNH.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2009 г.

0.65

Over the past year, EL4R.DE and EUNH.DE have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EL4R.DE:
EL4R.DE с ELFF.DEEL4R.DE с ELFC.DEEL4R.DE с ELFW.DEEL4R.DE с JE13.DEEL4R.DE с EL4F.DEEL4R.DE с EL4G.DEEL4R.DE с D6RQ.DE
Часто сравнивают с EUNH.DE:
EUNH.DE с EUNW.DEEUNH.DE с IBCN.DEEUNH.DE с XEON.DEEUNH.DE с 500G.LEUNH.DE с VUSBEUNH.DE с SPYEUNH.DE с BND

Доходность на риск

EL4R.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4R.DE
Ранг доходности на риск EL4R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4R.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4R.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4R.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4R.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4R.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
EUNH.DE
Ранг доходности на риск EUNH.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNH.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNH.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNH.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNH.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNH.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4R.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4R.DEEUNH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-0.02

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
-0.00

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.03

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

-0.08

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4R.DE vs. EUNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4R.DE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа EUNH.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4R.DE и EUNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4R.DEEUNH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

-0.06

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.25

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EL4R.DE и EUNH.DE

Максимальная просадка EL4R.DE за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки EUNH.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4R.DE и EUNH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4R.DEEUNH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-22.43%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-3.48%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.76%

-4.10%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-21.53%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.11%

-22.43%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-14.10%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.97%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.35%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4R.DE и EUNH.DE

Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) составляет 1.25%, в то время как у iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что EL4R.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4R.DEEUNH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.72%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

3.70%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

4.37%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

6.34%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

5.52%

-1.78%

Сравнение комиссий EL4R.DE и EUNH.DE

EL4R.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4R.DE и EUNH.DE

Дивидендная доходность EL4R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности EUNH.DE в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4R.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF		1.20%1.12%0.66%0.26%0.16%0.25%0.35%0.62%0.74%1.62%2.14%2.60%
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.49%2.30%1.77%0.97%0.27%0.24%0.47%0.65%0.66%0.70%0.94%0.62%

Часто задаваемые вопросы

EL4R.DE and EUNH.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNH.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNH.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EL4R.DE.

EL4R.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10, while EUNH.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EL4R.DE and 0.07% for EUNH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4R.DE и EUNH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор