PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EL4Q.DE с EUNH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4Q.DE с EUNH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EL4Q.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF) and EUNH.DE (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - EL4Q.DE tracks the iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ Index while EUNH.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4Q.DE returned -2.51%/yr vs -0.68%/yr for EUNH.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EL4Q.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for EUNH.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4Q.DE и EUNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF (EL4Q.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4Q.DE показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у EUNH.DE с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции EL4Q.DE уступали акциям EUNH.DE по среднегодовой доходности: -2.51% против -0.68% соответственно.

EL4Q.DE

1 день
0.33%
1 месяц
-2.34%
6 месяцев
-1.45%
С начала года
-0.60%
1 год
-0.88%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-8.65%
10 лет*
-2.51%

EUNH.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-0.68%
С начала года
-1.68%
1 год
-1.17%
3 года*
1.61%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
-0.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4Q.DE и EUNH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4Q.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF		-0.60%-4.72%-1.64%9.77%-36.18%-7.93%13.24%19.50%1.64%-0.28%
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-1.68%0.80%1.52%6.83%-18.31%-3.38%4.72%6.76%0.86%-0.13%

Correlation

The correlation between EL4Q.DE and EUNH.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.86

The correlation between EL4Q.DE and EUNH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EL4Q.DE:
EL4Q.DE с D5BC.DEEL4Q.DE с D6RD.DEEL4Q.DE с D6RP.DEEL4Q.DE с EL42.DEEL4Q.DE с EL4A.DEEL4Q.DE с EL4F.DEEL4Q.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с EUNH.DE:
EUNH.DE с EUNW.DEEUNH.DE с IBCN.DEEUNH.DE с XEON.DEEUNH.DE с 500G.LEUNH.DE с SPYEUNH.DE с VUSBEUNH.DE с BND

Доходность на риск

EL4Q.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4Q.DE
Ранг доходности на риск EL4Q.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4Q.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4Q.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4Q.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4Q.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4Q.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
EUNH.DE
Ранг доходности на риск EUNH.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNH.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNH.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNH.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4Q.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF (EL4Q.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4Q.DEEUNH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.26

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-0.32

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.32

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-0.74

+0.42

EL4Q.DE vs. EUNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4Q.DE на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа EUNH.DE равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4Q.DE и EUNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4Q.DE и EUNH.DE

Максимальная просадка EL4Q.DE за все время составила -47.27%, что больше максимальной просадки EUNH.DE в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Q.DE и EUNH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4Q.DEEUNH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.27%

-22.42%

-24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-3.59%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-4.10%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.32%

-21.53%

-23.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.27%

-22.42%

-24.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.45%

-15.48%

-24.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-5.88%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.57%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4Q.DE и EUNH.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF (EL4Q.DE) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что EL4Q.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4Q.DEEUNH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.12%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

3.74%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

4.55%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

6.37%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

5.52%

+7.05%

Сравнение комиссий EL4Q.DE и EUNH.DE

EL4Q.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4Q.DE и EUNH.DE

Дивидендная доходность EL4Q.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности EUNH.DE в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4Q.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF		3.29%2.65%1.77%1.93%1.40%1.18%1.30%1.67%1.49%2.64%2.40%2.69%
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		1.31%2.30%1.77%0.97%0.27%0.24%0.47%0.65%0.66%0.70%0.94%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EL4Q.DE and EUNH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EUNH.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNH.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EL4Q.DE.

EL4Q.DE tracks iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ Index, while EUNH.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EL4Q.DE and 0.07% for EUNH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4Q.DE и EUNH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор