Сравнение EL4Q.DE с ELFW.DE
EL4Q.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF) and ELFW.DE (Deka MSCI World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EL4Q.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ Index, while ELFW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4Q.DE returned -8.65%/yr vs 11.67%/yr for ELFW.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EL4Q.DE charges 0.15%/yr vs 0.31%/yr for ELFW.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4Q.DE и ELFW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4Q.DE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у ELFW.DE с доходностью 11.48%.
EL4Q.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- -1.45%
- С начала года
- -0.60%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- -2.51%
ELFW.DE
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4Q.DE и ELFW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Q.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF | -0.60% | -4.72% | -1.64% | 9.77% | -36.18% | -7.93% | 13.24% | 19.50% | 1.65% |
ELFW.DE Deka MSCI World UCITS ETF Dist | 11.48% | 7.58% | 25.72% | 19.97% | -14.02% | 31.86% | 5.46% | 30.28% | -10.83% |
Correlation
The correlation between EL4Q.DE and ELFW.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.05 |
Over the past year, EL4Q.DE and ELFW.DE have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4Q.DE vs. ELFW.DE — Ранг доходности на риск
EL4Q.DE
ELFW.DE
Сравнение EL4Q.DE c ELFW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF (EL4Q.DE) и Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4Q.DE | ELFW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.20 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 12.76 | -13.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4Q.DE и ELFW.DE
Максимальная просадка EL4Q.DE за все время составила -47.27%, что больше максимальной просадки ELFW.DE в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Q.DE и ELFW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4Q.DE | ELFW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.27% | -33.58% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -6.68% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | -21.81% | +9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.32% | -21.81% | -23.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.45% | -1.20% | -39.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -4.64% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.68% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4Q.DE и ELFW.DE
Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF (EL4Q.DE) составляет 2.37%, в то время как у Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что EL4Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4Q.DE | ELFW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.68% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 7.95% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.60% | 11.34% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 14.18% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 15.94% | -3.37% |
Сравнение комиссий EL4Q.DE и ELFW.DE
EL4Q.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ELFW.DE в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4Q.DE и ELFW.DE
Дивидендная доходность EL4Q.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности ELFW.DE в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Q.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF | 3.29% | 2.65% | 1.77% | 1.93% | 1.40% | 1.18% | 1.30% | 1.67% | 1.49% | 2.64% | 2.40% | 2.69% |
ELFW.DE Deka MSCI World UCITS ETF Dist | 0.88% | 1.01% | 1.04% | 1.37% | 1.66% | 0.96% | 1.29% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4Q.DE and ELFW.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4Q.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4Q.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for ELFW.DE.
EL4Q.DE is categorized as European Government Bonds, while ELFW.DE is Global Equities. EL4Q.DE tracks iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ Index, while ELFW.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.15% for EL4Q.DE and 0.31% for ELFW.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4Q.DE и ELFW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор