Сравнение EL4P.DE с H4ZK.DE
EL4P.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF) and H4ZK.DE (HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR) are both European Government Bonds funds - EL4P.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 while H4ZK.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index. Both are passively managed. Over the past year, EL4P.DE returned 0.40% vs 0.79% for H4ZK.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EL4P.DE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for H4ZK.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4P.DE и H4ZK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4P.DE показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у H4ZK.DE с доходностью 0.20%.
EL4P.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.80%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- -0.35%
H4ZK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4P.DE и H4ZK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EL4P.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF | -0.30% | 2.49% |
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.20% | 2.30% |
Correlation
The correlation between EL4P.DE and H4ZK.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4P.DE vs. H4ZK.DE — Ранг доходности на риск
EL4P.DE
H4ZK.DE
Сравнение EL4P.DE c H4ZK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) и HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4P.DE | H4ZK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.62 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 2.06 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4P.DE и H4ZK.DE
Максимальная просадка EL4P.DE за все время составила -23.49%, что больше максимальной просадки H4ZK.DE в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4P.DE и H4ZK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4P.DE | H4ZK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.49% | -1.26% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -1.26% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -0.29% | -13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -0.19% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.38% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4P.DE и H4ZK.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что EL4P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4P.DE | H4ZK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.40% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 1.23% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 1.38% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 1.39% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 1.39% | +4.67% |
Сравнение комиссий EL4P.DE и H4ZK.DE
EL4P.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZK.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4P.DE и H4ZK.DE
Дивидендная доходность EL4P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как H4ZK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4P.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF | 3.73% | 2.66% | 1.83% | 1.37% | 0.39% | 0.62% | 0.83% | 1.08% | 0.64% | 1.41% | 1.80% | 2.32% |
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4P.DE and H4ZK.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for EL4P.DE.
EL4P.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10, while H4ZK.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index. They also come from different issuers: Deka and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for EL4P.DE and 0.14% for H4ZK.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4P.DE и H4ZK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор