PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EL4N.DE с SYBV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4N.DE с SYBV.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EL4N.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF) and SYBV.DE (State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - EL4N.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 while SYBV.DE tracks the Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4N.DE returned -0.14%/yr vs -2.07%/yr for SYBV.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EL4N.DE и SYBV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) и State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4N.DE показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у SYBV.DE с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции EL4N.DE превзошли акции SYBV.DE по среднегодовой доходности: -0.14% против -2.07% соответственно.

EL4N.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
-0.68%
С начала года
-0.32%
1 год
0.34%
3 года*
2.69%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
-0.14%

SYBV.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
-1.68%
С начала года
-0.78%
1 год
-1.03%
3 года*
0.10%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
-2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4N.DE и SYBV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4N.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF		-0.32%2.08%1.72%7.32%-15.78%-2.17%3.22%4.28%0.73%0.43%
SYBV.DE
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.78%-3.55%-0.53%9.88%-32.00%-6.75%10.69%15.42%2.38%-0.74%

Correlation

The correlation between EL4N.DE and SYBV.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г.

0.89

The correlation between EL4N.DE and SYBV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EL4N.DE:
EL4N.DE с D6RP.DEEL4N.DE с EL42.DEEL4N.DE с ELFF.DEEL4N.DE с LYS4.DEEL4N.DE с D6RQ.DEEL4N.DE с EUNH.DEEL4N.DE с PRAB.DE
Часто сравнивают с SYBV.DE:
SYBV.DE с EIB3.DESYBV.DE с PR1R.DESYBV.DE с IS0P.DESYBV.DE с SYB4.DESYBV.DE с SYBG.DESYBV.DE с SPY5.DESYBV.DE с EXHB.DE

Доходность на риск

EL4N.DE vs. SYBV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4N.DE
Ранг доходности на риск EL4N.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4N.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4N.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4N.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4N.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4N.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SYBV.DE
Ранг доходности на риск SYBV.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBV.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4N.DE c SYBV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) и State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4N.DESYBV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.13

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
-0.12

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.99

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.19

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

-0.39

+0.63

EL4N.DE vs. SYBV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4N.DE на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа SYBV.DE равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4N.DE и SYBV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4N.DE и SYBV.DE

Максимальная просадка EL4N.DE за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки SYBV.DE в -40.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4N.DE и SYBV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4N.DESYBV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-40.94%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-5.56%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.48%

-10.05%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-39.22%

+20.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-40.94%

+22.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-34.24%

+25.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-16.95%

+13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.64%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4N.DE и SYBV.DE

Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) составляет 1.07%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что EL4N.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4N.DESYBV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.14%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

6.36%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

8.01%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

12.29%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

10.42%

-5.64%

Сравнение комиссий EL4N.DE и SYBV.DE

И EL4N.DE, и SYBV.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4N.DE и SYBV.DE

Дивидендная доходность EL4N.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SYBV.DE в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4N.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF		1.84%0.92%0.82%2.15%0.77%0.72%0.97%1.16%1.32%2.60%2.65%2.77%
SYBV.DE
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		3.41%3.31%2.82%2.01%0.89%0.51%0.76%1.23%1.34%1.47%0.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EL4N.DE and SYBV.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4N.DE and SYBV.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EL4N.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7, while SYBV.DE tracks Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Deka and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4N.DE и SYBV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор