PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4N.DE с PR1R.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4N.DE с PR1R.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4N.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF) and PR1R.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) are both European Government Bonds funds - EL4N.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 while PR1R.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4N.DE returned -1.36%/yr vs -2.24%/yr for PR1R.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EL4N.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1R.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4N.DE и PR1R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4N.DE показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у PR1R.DE с доходностью 0.09%.

EL4N.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.81%
3 года*
2.88%
5 лет*
-1.36%
10 лет*
0.01%

PR1R.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.27%
3 года*
2.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4N.DE и PR1R.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EL4N.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF		0.04%2.08%1.72%7.32%-15.78%-2.17%3.22%3.59%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		0.09%0.65%1.46%6.92%-18.25%-3.24%4.70%6.23%

Correlation

The correlation between EL4N.DE and PR1R.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between EL4N.DE and PR1R.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EL4N.DE:
EL4N.DE с EL42.DEEL4N.DE с D6RQ.DEEL4N.DE с PRAB.DEEL4N.DE с D6RP.DEEL4N.DE с EUNH.DEEL4N.DE с LYS4.DEEL4N.DE с EIB3.DE
Часто сравнивают с PR1R.DE:
PR1R.DE с PRAR.DEPR1R.DE с XYP1.DEPR1R.DE с MTDD.DEPR1R.DE с EGV3.DEPR1R.DE с SYBB.DEPR1R.DE с VGEB.DEPR1R.DE с SYB3.DE

Доходность на риск

EL4N.DE vs. PR1R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4N.DE
Ранг доходности на риск EL4N.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4N.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4N.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4N.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4N.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4N.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PR1R.DE
Ранг доходности на риск PR1R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1R.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1R.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4N.DE c PR1R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4N.DEPR1R.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.02

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
-0.00

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.03

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

-0.08

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4N.DE vs. PR1R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4N.DE на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа PR1R.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4N.DE и PR1R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4N.DEPR1R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.02

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.09

+0.60

Просадки

Сравнение просадок EL4N.DE и PR1R.DE

Максимальная просадка EL4N.DE за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки PR1R.DE в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4N.DE и PR1R.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4N.DEPR1R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-22.33%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-3.38%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.49%

-4.09%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-21.46%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-13.94%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-10.28%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.35%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4N.DE и PR1R.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) имеют волатильность 1.74% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4N.DEPR1R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.78%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

3.64%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

4.38%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

6.34%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

5.92%

-1.16%

Сравнение комиссий EL4N.DE и PR1R.DE

EL4N.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1R.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4N.DE и PR1R.DE

Дивидендная доходность EL4N.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности PR1R.DE в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4N.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF		1.34%0.92%0.82%2.15%0.77%0.72%0.97%1.16%1.32%2.60%2.65%2.77%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		2.72%2.72%2.08%1.90%1.87%1.55%1.66%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EL4N.DE and PR1R.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1R.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1R.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EL4N.DE.

EL4N.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7, while PR1R.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4N.DE and 0.05% for PR1R.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4N.DE и PR1R.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор