Сравнение EL4M.DE с LYXD.DE
EL4M.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF) and LYXD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - EL4M.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 while LYXD.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4M.DE returned -0.01%/yr vs -0.07%/yr for LYXD.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EL4M.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for LYXD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4M.DE и LYXD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4M.DE показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у LYXD.DE с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции EL4M.DE превзошли акции LYXD.DE по среднегодовой доходности: -0.01% против -0.07% соответственно.
EL4M.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- -0.01%
LYXD.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- -0.07%
Сравнение доходности по годам EL4M.DE и LYXD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4M.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | 0.68% | 2.42% | 2.21% | 5.36% | -11.09% | -1.41% | 1.14% | 1.77% | 0.09% | -0.21% |
LYXD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.49% | 1.72% | 1.17% | 8.47% | -19.27% | -2.85% | 4.18% | 6.46% | 1.20% | 0.97% |
Correlation
The correlation between EL4M.DE and LYXD.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г. | 0.88 |
The correlation between EL4M.DE and LYXD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4M.DE vs. LYXD.DE — Ранг доходности на риск
EL4M.DE
LYXD.DE
Сравнение EL4M.DE c LYXD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4M.DE | LYXD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.40 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4M.DE и LYXD.DE
Максимальная просадка EL4M.DE за все время составила -13.56%, что меньше максимальной просадки LYXD.DE в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4M.DE и LYXD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4M.DE | LYXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.56% | -22.48% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -4.13% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | -4.31% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.23% | -22.19% | +8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.56% | -22.48% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -11.47% | +8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -5.62% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.59% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4M.DE и LYXD.DE
Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) составляет 0.71%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что EL4M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4M.DE | LYXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.29% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 4.11% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 4.85% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 7.14% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 5.77% | -2.64% |
Сравнение комиссий EL4M.DE и LYXD.DE
EL4M.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYXD.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4M.DE и LYXD.DE
Дивидендная доходность EL4M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как LYXD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4M.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | 2.15% | 2.76% | 1.93% | 1.89% | 0.52% | 0.79% | 1.06% | 1.41% | 1.00% | 2.12% | 1.66% | 1.83% |
LYXD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4M.DE and LYXD.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4M.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4M.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYXD.DE.
EL4M.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5, while LYXD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4M.DE and 0.17% for LYXD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4M.DE и LYXD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор