PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4K.DE с EL49.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4K.DE с EL49.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4K.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF) and EL49.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EL4K.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10, while EL49.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4K.DE returned -0.25%/yr vs 0.63%/yr for EL49.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4K.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for EL49.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4K.DE и EL49.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4K.DE показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у EL49.DE с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции EL4K.DE уступали акциям EL49.DE по среднегодовой доходности: -0.25% против 0.63% соответственно.

EL4K.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.07%
1 год
0.71%
3 года*
2.63%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
-0.25%

EL49.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.22%
1 год
1.76%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
0.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4K.DE и EL49.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4K.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF		0.05%1.88%1.40%7.39%-18.12%-2.54%3.36%5.14%1.09%0.30%
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		0.49%2.66%4.06%7.13%-13.01%-1.51%1.80%5.80%-1.28%0.93%

Correlation

The correlation between EL4K.DE and EL49.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2010 г.

0.61

Over the past year, EL4K.DE and EL49.DE have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4K.DE:
EL4K.DE с D6RP.DEEL4K.DE с ELFC.DEEL4K.DE с D5BC.DEEL4K.DE с EL4A.DEEL4K.DE с ELFB.DEEL4K.DE с ELFF.DEEL4K.DE с PR1R.DE
Часто сравнивают с EL49.DE:
EL49.DE с VOOEL49.DE с PR1C.DEEL49.DE с D6RP.DEEL49.DE с IE3E.DEEL49.DE с D6RQ.DEEL49.DE с EL4F.DEEL49.DE с SPPS.DE

Доходность на риск

EL4K.DE vs. EL49.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4K.DE
Ранг доходности на риск EL4K.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4K.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4K.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4K.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4K.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4K.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EL49.DE
Ранг доходности на риск EL49.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL49.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL49.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL49.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL49.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL49.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4K.DE c EL49.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4K.DEEL49.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.36

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.57

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

0.46

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

1.52

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4K.DE vs. EL49.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4K.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа EL49.DE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4K.DE и EL49.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4K.DEEL49.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.36

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.03

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.12

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EL4K.DE и EL49.DE

Максимальная просадка EL4K.DE за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки EL49.DE в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4K.DE и EL49.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4K.DEEL49.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-16.77%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.05%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

-3.05%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.02%

-16.77%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.22%

-16.77%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-1.87%

-9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-3.21%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.92%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4K.DE и EL49.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K.DE) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что EL4K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL49.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4K.DEEL49.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.28%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

3.42%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

3.85%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

4.88%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

5.25%

-0.13%

Сравнение комиссий EL4K.DE и EL49.DE

EL4K.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EL49.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4K.DE и EL49.DE

Дивидендная доходность EL4K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности EL49.DE в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		3.49%3.50%3.24%3.04%0.75%0.69%0.69%0.88%0.75%1.15%1.52%1.82%
EL4K.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF		2.52%1.58%1.25%1.24%0.56%0.60%0.67%0.89%0.81%1.90%1.92%2.45%

Часто задаваемые вопросы

EL4K.DE and EL49.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4K.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4K.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EL49.DE.

EL4K.DE is categorized as European Government Bonds, while EL49.DE is European Corporate Bonds. EL4K.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10, while EL49.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Their fees differ too: 0.15% for EL4K.DE and 0.20% for EL49.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4K.DE и EL49.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор