PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4F.DE с EXS2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4F.DE с EXS2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4F.DE (Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - EL4F.DE tracks the DAX® while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4F.DE returned 8.87%/yr vs 9.01%/yr for EXS2.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4F.DE charges 0.15%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4F.DE и EXS2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4F.DE показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EL4F.DE имеют среднегодовую доходность 8.87%, а акции EXS2.DE немного впереди с 9.01%.

EL4F.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.38%
1 год
2.04%
3 года*
15.44%
5 лет*
9.08%
10 лет*
8.87%

EXS2.DE

1 день
0.52%
1 месяц
10.24%
С начала года
15.70%
6 месяцев
16.12%
1 год
5.55%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.72%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4F.DE и EXS2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		1.34%22.54%18.07%19.54%-12.81%15.13%2.76%24.66%-18.50%12.62%
EXS2.DE
iShares TecDAX UCITS ETF (DE)		15.70%5.33%1.63%13.54%-26.00%21.07%6.12%22.25%-3.77%39.90%

Correlation

The correlation between EL4F.DE and EXS2.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г.

0.74

The correlation between EL4F.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF

iShares TecDAX UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EL4F.DE:
EL4F.DE с EL4X.DEEL4F.DE с ELFC.DEEL4F.DE с D6RP.DEEL4F.DE с ELFB.DEEL4F.DE с EL4A.DEEL4F.DE с EL49.DEEL4F.DE с EL42.DE
Часто сравнивают с EXS2.DE:
EXS2.DE с ^NDXEXS2.DE с ^GDAXIEXS2.DE с IUSQ.DEEXS2.DE с EUNL.DEEXS2.DE с PRAZ.DEEXS2.DE с CEMT.DEEXS2.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

EL4F.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4F.DE
Ранг доходности на риск EL4F.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4F.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EXS2.DE
Ранг доходности на риск EXS2.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS2.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS2.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS2.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS2.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS2.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4F.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4F.DEEXS2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.36

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
0.64

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.40

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

0.80

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4F.DE vs. EXS2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4F.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа EXS2.DE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4F.DE и EXS2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4F.DEEXS2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.36

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.20

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.14

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EL4F.DE и EXS2.DE

Максимальная просадка EL4F.DE за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4F.DE и EXS2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4F.DEEXS2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.08%

-84.49%

+39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-16.12%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-17.93%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-34.97%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-34.97%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.81%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-39.46%

+31.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

8.07%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4F.DE и EXS2.DE

Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) имеют волатильность 5.16% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4F.DEEXS2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.29%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

14.25%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

17.83%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

18.80%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

19.47%

-1.22%

Сравнение комиссий EL4F.DE и EXS2.DE

EL4F.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4F.DE и EXS2.DE

Дивидендная доходность EL4F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как EXS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		1.80%1.82%2.10%2.63%2.72%1.86%2.19%2.42%2.94%2.76%2.66%2.70%
EXS2.DE
iShares TecDAX UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.15%0.25%0.36%

Часто задаваемые вопросы

EL4F.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4F.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4F.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.

EL4F.DE tracks DAX®, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EL4F.DE and 0.51% for EXS2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4F.DE и EXS2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор