PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4F.DE с ELF1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4F.DE с ELF1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4F.DE (Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF) and ELF1.DE (Deka MDAX UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - EL4F.DE tracks the DAX® while ELF1.DE tracks the MDAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4F.DE returned 8.87%/yr vs 4.24%/yr for ELF1.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EL4F.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for ELF1.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4F.DE и ELF1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4F.DE показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у ELF1.DE с доходностью 6.68%. За последние 10 лет акции EL4F.DE превзошли акции ELF1.DE по среднегодовой доходности: 8.87% против 4.24% соответственно.

EL4F.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.38%
1 год
2.04%
3 года*
15.44%
5 лет*
9.08%
10 лет*
8.87%

ELF1.DE

1 день
0.16%
1 месяц
2.99%
С начала года
6.68%
6 месяцев
9.93%
1 год
4.70%
3 года*
6.10%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4F.DE и ELF1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		1.34%22.54%18.07%19.54%-12.81%15.13%2.76%24.66%-18.50%12.62%
ELF1.DE
Deka MDAX UCITS ETF		6.68%19.01%-5.82%7.32%-28.88%13.39%8.33%30.58%-17.98%17.52%

Correlation

The correlation between EL4F.DE and ELF1.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2014 г.

0.85

The correlation between EL4F.DE and ELF1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF

Deka MDAX UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4F.DE:
EL4F.DE с EL4X.DEEL4F.DE с ELFC.DEEL4F.DE с D6RP.DEEL4F.DE с ELFB.DEEL4F.DE с EL4A.DEEL4F.DE с EL49.DEEL4F.DE с EL42.DE
Часто сравнивают с ELF1.DE:
ELF1.DE с ^GDAXIELF1.DE с AMES.DEELF1.DE с ELFF.DEELF1.DE с EL4A.DEELF1.DE с D6RP.DEELF1.DE с EL43.DEELF1.DE с EL4G.DE

Доходность на риск

EL4F.DE vs. ELF1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4F.DE
Ранг доходности на риск EL4F.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4F.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4F.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ELF1.DE
Ранг доходности на риск ELF1.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF1.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF1.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF1.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF1.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF1.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4F.DE c ELF1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4F.DEELF1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.27

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
0.52

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.35

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

0.94

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4F.DE vs. ELF1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4F.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ELF1.DE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4F.DE и ELF1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4F.DEELF1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.05

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.23

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EL4F.DE и ELF1.DE

Максимальная просадка EL4F.DE за все время составила -45.08%, что больше максимальной просадки ELF1.DE в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4F.DE и ELF1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4F.DEELF1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.08%

-40.27%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-14.46%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-18.45%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-40.27%

+13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-40.27%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-11.79%

+9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-12.30%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

5.30%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4F.DE и ELF1.DE

Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) имеют волатильность 5.16% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4F.DEELF1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.03%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

15.34%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

18.70%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

19.31%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.33%

-0.08%

Сравнение комиссий EL4F.DE и ELF1.DE

EL4F.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ELF1.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4F.DE и ELF1.DE

Дивидендная доходность EL4F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как ELF1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		1.80%1.82%2.10%2.63%2.72%1.86%2.19%2.42%2.94%2.76%2.66%2.70%
ELF1.DE
Deka MDAX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.48%0.46%0.44%0.41%

Часто задаваемые вопросы

EL4F.DE and ELF1.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4F.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4F.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ELF1.DE.

EL4F.DE tracks DAX®, while ELF1.DE tracks MDAX®. Their fees differ too: 0.15% for EL4F.DE and 0.30% for ELF1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4F.DE и ELF1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор