PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EL4E.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4E.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EL4E.DE (Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - EL4E.DE tracks the STOXX Europe Strong Style Composite 40 Index while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4E.DE returned 2.47%/yr vs 11.34%/yr for PR1Z.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4E.DE charges 0.66%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4E.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (EL4E.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4E.DE показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 10.76%.

EL4E.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
5.86%
1 год
9.41%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.47%
10 лет*
8.80%

PR1Z.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
6.62%
С начала года
10.76%
1 год
20.54%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4E.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EL4E.DE
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF		5.86%10.62%11.03%16.21%-27.49%23.99%14.63%20.92%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		10.76%24.78%9.45%19.41%-12.44%27.38%-4.63%22.47%

Correlation

The correlation between EL4E.DE and PR1Z.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.78

The correlation between EL4E.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EL4E.DE:
EL4E.DE с 18M2.DEEL4E.DE с D6RP.DEEL4E.DE с EHF1.DEEL4E.DE с EL42.DEEL4E.DE с EL4A.DEEL4E.DE с EL4F.DEEL4E.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

EL4E.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4E.DE
Ранг доходности на риск EL4E.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4E.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4E.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4E.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4E.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4E.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (EL4E.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4E.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.39

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
2.08

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.98

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

7.42

-5.43

EL4E.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4E.DE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PR1Z.DE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4E.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4E.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка EL4E.DE за все время составила -50.61%, что больше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4E.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4E.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.61%

-39.55%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-10.31%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.95%

-15.67%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.69%

-24.21%

-16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-3.14%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-5.54%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.76%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4E.DE и PR1Z.DE

Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (EL4E.DE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что EL4E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4E.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.10%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

12.54%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

14.77%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

16.31%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

18.65%

+1.34%

Сравнение комиссий EL4E.DE и PR1Z.DE

EL4E.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4E.DE и PR1Z.DE

Дивидендная доходность EL4E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PR1Z.DE в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4E.DE
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF		1.31%0.93%1.28%0.60%2.51%0.23%0.95%1.28%1.02%0.23%2.62%1.99%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.28%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EL4E.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.66% for EL4E.DE.

EL4E.DE tracks STOXX Europe Strong Style Composite 40 Index, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.66% for EL4E.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4E.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор