Сравнение EL4C.DE с LEAD.DE
EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) and LEAD.DE (Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20 while LEAD.DE tracks the MSCI Europe ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4C.DE returned -2.09%/yr vs 8.61%/yr for LEAD.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4C.DE charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for LEAD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4C.DE и LEAD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4C.DE показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у LEAD.DE с доходностью 9.44%.
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
LEAD.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4C.DE и LEAD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -35.98% | 26.15% | 3.19% |
LEAD.DE Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc | 9.44% | 13.89% | 6.93% | 16.25% | -11.84% | 24.71% | 1.30% |
Correlation
The correlation between EL4C.DE and LEAD.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between EL4C.DE and LEAD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4C.DE vs. LEAD.DE — Ранг доходности на риск
EL4C.DE
LEAD.DE
Сравнение EL4C.DE c LEAD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) и Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4C.DE | LEAD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.61 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 6.00 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4C.DE | LEAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.22 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.58 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.72 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EL4C.DE и LEAD.DE
Максимальная просадка EL4C.DE за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки LEAD.DE в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4C.DE и LEAD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4C.DE | LEAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -21.53% | -28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -10.43% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.07% | -16.59% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.48% | -21.53% | -22.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.07% | -1.11% | -24.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -4.13% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 2.81% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4C.DE и LEAD.DE
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что EL4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4C.DE | LEAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 4.67% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 11.36% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 13.78% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 14.65% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 14.47% | +7.08% |
Сравнение комиссий EL4C.DE и LEAD.DE
EL4C.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LEAD.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4C.DE и LEAD.DE
Дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как LEAD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
LEAD.DE Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4C.DE and LEAD.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LEAD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LEAD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20, while LEAD.DE tracks MSCI Europe ESG Leaders. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for EL4C.DE and 0.20% for LEAD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4C.DE и LEAD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор