Сравнение EL4C.DE с DXSA.DE
EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) and DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) are both Europe Equities funds - EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20 while DXSA.DE tracks the EURO STOXX® Quality Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4C.DE returned 7.35%/yr vs 9.19%/yr for DXSA.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EL4C.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for DXSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4C.DE и DXSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4C.DE показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у DXSA.DE с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции EL4C.DE уступали акциям DXSA.DE по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.19% соответственно.
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
DXSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам EL4C.DE и DXSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -35.98% | 26.15% | 24.97% | 48.01% | -5.01% | 21.71% |
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 9.28% | 33.40% | 10.36% | 17.93% | -9.82% | 18.67% | -9.07% | 22.54% | -13.01% | 10.40% |
Correlation
The correlation between EL4C.DE and DXSA.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г. | 0.39 |
The correlation between EL4C.DE and DXSA.DE shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4C.DE vs. DXSA.DE — Ранг доходности на риск
EL4C.DE
DXSA.DE
Сравнение EL4C.DE c DXSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4C.DE | DXSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.59 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 8.70 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4C.DE | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.87 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.85 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.16 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EL4C.DE и DXSA.DE
Максимальная просадка EL4C.DE за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки DXSA.DE в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4C.DE и DXSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4C.DE | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -71.31% | +21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -7.57% | -7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.07% | -15.08% | -12.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.48% | -23.14% | -21.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.48% | -36.15% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.07% | -0.96% | -25.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -23.06% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 2.26% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4C.DE и DXSA.DE
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что EL4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4C.DE | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 2.73% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 8.39% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 10.51% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 14.03% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 15.60% | +5.95% |
Сравнение комиссий EL4C.DE и DXSA.DE
EL4C.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DXSA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4C.DE и DXSA.DE
Дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DXSA.DE в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EL4C.DE and DXSA.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXSA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXSA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20, while DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for EL4C.DE and 0.30% for DXSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4C.DE и DXSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор