Сравнение EL4C.DE с D6RD.DE
EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) and D6RD.DE (Deka Future Energy ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EL4C.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Strong Growth 20, while D6RD.DE is a Energy Equities fund tracking the Solactive Future Energy ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, EL4C.DE returned 1.76%/yr vs 9.84%/yr for D6RD.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4C.DE charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for D6RD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4C.DE и D6RD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4C.DE показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у D6RD.DE с доходностью 48.10%.
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
D6RD.DE
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 13.40%
- С начала года
- 48.10%
- 6 месяцев
- 49.56%
- 1 год
- 100.22%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4C.DE и D6RD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -1.96% |
D6RD.DE Deka Future Energy ESG UCITS ETF | 48.10% | 24.03% | -13.45% | -18.15% | -5.96% |
Correlation
The correlation between EL4C.DE and D6RD.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between EL4C.DE and D6RD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4C.DE vs. D6RD.DE — Ранг доходности на риск
EL4C.DE
D6RD.DE
Сравнение EL4C.DE c D6RD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) и Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4C.DE | D6RD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.58 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 11.04 | -10.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 39.49 | -38.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4C.DE | D6RD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 3.82 | -3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EL4C.DE и D6RD.DE
Максимальная просадка EL4C.DE за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки D6RD.DE в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4C.DE и D6RD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4C.DE | D6RD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -59.57% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -8.91% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.07% | -45.63% | +17.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.07% | -2.87% | -23.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -35.16% | +19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 2.49% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4C.DE и D6RD.DE
Текущая волатильность для Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) составляет 7.32%, в то время как у Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что EL4C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D6RD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4C.DE | D6RD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 10.63% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 18.24% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 25.71% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 26.13% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 26.13% | -4.58% |
Сравнение комиссий EL4C.DE и D6RD.DE
EL4C.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии D6RD.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4C.DE и D6RD.DE
Дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности D6RD.DE в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RD.DE Deka Future Energy ESG UCITS ETF | 0.34% | 0.59% | 0.72% | 0.81% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EL4C.DE and D6RD.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D6RD.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D6RD.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
EL4C.DE is categorized as Europe Equities, while D6RD.DE is Energy Equities. EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20, while D6RD.DE tracks Solactive Future Energy ESG. Their fees differ too: 0.65% for EL4C.DE and 0.55% for D6RD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4C.DE и D6RD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор