Сравнение EL4B.DE с D5BL.DE
EL4B.DE (Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4B.DE tracks the EURO STOXX® 50 while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4B.DE returned 10.43%/yr vs 10.77%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EL4B.DE и D5BL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4B.DE показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EL4B.DE имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции D5BL.DE немного впереди с 10.77%.
EL4B.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 10.43%
D5BL.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам EL4B.DE и D5BL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.06% | 22.15% | 10.94% | 22.39% | -8.81% | 23.20% | -3.07% | 29.97% | -11.84% | 10.41% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 13.85% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 26.83% | -8.58% | 22.90% | -13.98% | 9.78% |
Correlation
The correlation between EL4B.DE and D5BL.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.89 |
The correlation between EL4B.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4B.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск
EL4B.DE
D5BL.DE
Сравнение EL4B.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF (EL4B.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4B.DE | D5BL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.28 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 12.52 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4B.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.28 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.93 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EL4B.DE и D5BL.DE
Максимальная просадка EL4B.DE за все время составила -52.03%, что больше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4B.DE и D5BL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4B.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.03% | -40.40% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -10.02% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -17.36% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -19.58% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -40.40% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.22% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -7.23% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.63% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4B.DE и D5BL.DE
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF (EL4B.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) имеют волатильность 4.94% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4B.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 4.83% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 11.54% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 14.44% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 15.59% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.76% | +0.37% |
Сравнение комиссий EL4B.DE и D5BL.DE
И EL4B.DE, и D5BL.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4B.DE и D5BL.DE
Дивидендная доходность EL4B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.19% | 2.36% | 2.77% | 2.77% | 2.85% | 2.22% | 2.06% | 3.04% | 4.02% | 3.31% | 3.23% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
EL4B.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4B.DE and D5BL.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
EL4B.DE tracks EURO STOXX® 50, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для EL4B.DE и D5BL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор