Сравнение EL4A.DE с IS3N.DE
EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EL4A.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4A.DE returned 9.42%/yr vs 10.44%/yr for IS3N.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4A.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4A.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4A.DE показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 28.06%. За последние 10 лет акции EL4A.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.44% соответственно.
EL4A.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.42%
IS3N.DE
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- 28.06%
- 6 месяцев
- 30.89%
- 1 год
- 48.73%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам EL4A.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 1.14% | 22.57% | 18.09% | 19.52% | -12.75% | 15.19% | 3.01% | 24.61% | -18.58% | 12.49% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 28.06% | 17.14% | 13.88% | 7.20% | -13.85% | 7.09% | 7.07% | 20.99% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between EL4A.DE and IS3N.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2014 г. | 0.63 |
The correlation between EL4A.DE and IS3N.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4A.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
EL4A.DE
IS3N.DE
Сравнение EL4A.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4A.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.49 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 4.61 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 16.02 | -14.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4A.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка EL4A.DE за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4A.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4A.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -35.06% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -10.52% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -19.18% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -21.99% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -32.51% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.75% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -9.26% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.03% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4A.DE и IS3N.DE
Текущая волатильность для Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) составляет 4.42%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что EL4A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4A.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 7.06% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 15.70% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 18.12% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.38% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.10% | +0.23% |
Сравнение комиссий EL4A.DE и IS3N.DE
EL4A.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4A.DE и IS3N.DE
Ни EL4A.DE, ни IS3N.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.56% | 0.65% | 0.60% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4A.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IS3N.DE.
EL4A.DE is categorized as Europe Equities, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. EL4A.DE tracks DAX®, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EL4A.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4A.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор