Сравнение EL4A.DE с ELFW.DE
EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) and ELFW.DE (Deka MSCI World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EL4A.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while ELFW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4A.DE returned 9.09%/yr vs 12.52%/yr for ELFW.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4A.DE charges 0.15%/yr vs 0.31%/yr for ELFW.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4A.DE и ELFW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4A.DE показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у ELFW.DE с доходностью 10.68%.
EL4A.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.89%
ELFW.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4A.DE и ELFW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 1.28% | 22.57% | 18.09% | 19.52% | -12.77% | 15.21% | 3.01% | 24.61% | -14.62% |
ELFW.DE Deka MSCI World UCITS ETF Dist | 10.68% | 7.57% | 25.71% | 19.97% | -14.02% | 31.88% | 5.44% | 30.74% | -11.82% |
Correlation
The correlation between EL4A.DE and ELFW.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between EL4A.DE and ELFW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4A.DE vs. ELFW.DE — Ранг доходности на риск
EL4A.DE
ELFW.DE
Сравнение EL4A.DE c ELFW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4A.DE | ELFW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.49 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 14.07 | -13.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4A.DE | ELFW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.09 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.87 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.77 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EL4A.DE и ELFW.DE
Максимальная просадка EL4A.DE за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки ELFW.DE в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4A.DE и ELFW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4A.DE | ELFW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -33.59% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -6.68% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -21.81% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -21.81% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.35% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -4.73% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 1.66% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4A.DE и ELFW.DE
Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что EL4A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4A.DE | ELFW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 2.60% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 7.74% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 11.14% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 14.15% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 16.07% | +2.29% |
Сравнение комиссий EL4A.DE и ELFW.DE
EL4A.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ELFW.DE в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4A.DE и ELFW.DE
EL4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.56% | 0.65% | 0.60% |
ELFW.DE Deka MSCI World UCITS ETF Dist | 0.89% | 1.01% | 1.04% | 1.37% | 1.65% | 0.96% | 1.29% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4A.DE and ELFW.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for ELFW.DE.
EL4A.DE is categorized as Europe Equities, while ELFW.DE is Global Equities. EL4A.DE tracks DAX®, while ELFW.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.15% for EL4A.DE and 0.31% for ELFW.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4A.DE и ELFW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор