PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4A.DE с EL43.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4A.DE с EL43.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) and EL43.DE (Deka MSCI Europe MC UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - EL4A.DE tracks the DAX® while EL43.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4A.DE returned 8.89%/yr vs 8.48%/yr for EL43.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4A.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for EL43.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4A.DE и EL43.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4A.DE показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у EL43.DE с доходностью 7.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EL4A.DE имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции EL43.DE немного отстают с 8.48%.

EL4A.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-0.07%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.34%
1 год
2.01%
3 года*
15.42%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.89%

EL43.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.34%
С начала года
7.83%
6 месяцев
10.02%
1 год
14.97%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4A.DE и EL43.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4A.DE
Deka DAX UCITS ETF		1.28%22.57%18.09%19.52%-12.77%15.21%3.01%24.61%-18.58%12.49%
EL43.DE
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF		7.83%23.35%7.52%14.30%-19.19%21.35%4.43%31.27%-13.55%14.21%

Correlation

The correlation between EL4A.DE and EL43.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.78

The correlation between EL4A.DE and EL43.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka DAX UCITS ETF

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4A.DE:
EL4A.DE с VTIEL4A.DE с B41J.DEEL4A.DE с ELFB.DEEL4A.DE с EL4X.DEEL4A.DE с EL4F.DEEL4A.DE с ELF1.DEEL4A.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с EL43.DE:
EL43.DE с EL42.DEEL43.DE с SXRD.DEEL43.DE с JREZ.DEEL43.DE с ELF1.DEEL43.DE с SXR3.DEEL43.DE с EUPA.DEEL43.DE с B41J.DE

Доходность на риск

EL4A.DE vs. EL43.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4A.DE
Ранг доходности на риск EL4A.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4A.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4A.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4A.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4A.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4A.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EL43.DE
Ранг доходности на риск EL43.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL43.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL43.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL43.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL43.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL43.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4A.DE c EL43.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4A.DEEL43.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.28

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.85

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

1.84

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

6.82

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4A.DE vs. EL43.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4A.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа EL43.DE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4A.DE и EL43.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4A.DEEL43.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.28

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Просадки

Сравнение просадок EL4A.DE и EL43.DE

Максимальная просадка EL4A.DE за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки EL43.DE в -37.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4A.DE и EL43.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4A.DEEL43.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-37.81%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-8.37%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-13.65%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-29.37%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-37.81%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-1.88%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-6.32%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.27%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4A.DE и EL43.DE

Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что EL4A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL43.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4A.DEEL43.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.39%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

9.78%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

12.02%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

17.64%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

17.59%

+0.77%

Сравнение комиссий EL4A.DE и EL43.DE

EL4A.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EL43.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4A.DE и EL43.DE

EL4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL43.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL43.DE
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF		2.19%2.69%4.09%2.52%2.53%1.64%1.79%2.18%2.56%1.60%2.76%2.05%
EL4A.DE
Deka DAX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.56%0.65%0.60%

Часто задаваемые вопросы

EL4A.DE and EL43.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EL43.DE.

EL4A.DE tracks DAX®, while EL43.DE tracks MSCI Europe Mid Cap. Their fees differ too: 0.15% for EL4A.DE and 0.30% for EL43.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4A.DE и EL43.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор