Сравнение EL4A.DE с D5BL.DE
EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4A.DE tracks the DAX® while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4A.DE returned 8.89%/yr vs 10.77%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EL4A.DE и D5BL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4A.DE показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции EL4A.DE уступали акциям D5BL.DE по среднегодовой доходности: 8.89% против 10.77% соответственно.
EL4A.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.89%
D5BL.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам EL4A.DE и D5BL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 1.28% | 22.57% | 18.09% | 19.52% | -12.77% | 15.21% | 3.01% | 24.61% | -18.58% | 12.49% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 13.85% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 26.83% | -8.58% | 22.90% | -13.98% | 9.78% |
Correlation
The correlation between EL4A.DE and D5BL.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.85 |
The correlation between EL4A.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4A.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск
EL4A.DE
D5BL.DE
Сравнение EL4A.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4A.DE | D5BL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.28 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 12.52 | -11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4A.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.28 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.93 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EL4A.DE и D5BL.DE
Максимальная просадка EL4A.DE за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4A.DE и D5BL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4A.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -40.40% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -10.02% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -17.36% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -19.58% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -40.40% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -1.22% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -7.23% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.63% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4A.DE и D5BL.DE
Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EL4A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4A.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.83% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 11.54% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 14.44% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 15.59% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.76% | +0.60% |
Сравнение комиссий EL4A.DE и D5BL.DE
И EL4A.DE, и D5BL.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4A.DE и D5BL.DE
Ни EL4A.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.56% | 0.65% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
EL4A.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4A.DE and D5BL.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
EL4A.DE tracks DAX®, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для EL4A.DE и D5BL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор