Сравнение EL49.DE с VECA.DE
EL49.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF) and VECA.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Corporate Bonds funds - EL49.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified while VECA.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL49.DE returned -0.16%/yr vs 0.09%/yr for VECA.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EL49.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VECA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL49.DE и VECA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL49.DE показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у VECA.DE с доходностью 0.53%.
EL49.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 0.63%
VECA.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL49.DE и VECA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL49.DE Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | 0.49% | 2.66% | 4.06% | 7.13% | -13.01% | -1.51% | 1.80% | 3.64% |
VECA.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.53% | 2.98% | 4.38% | 7.53% | -13.48% | -1.05% | 2.50% | 4.88% |
Correlation
The correlation between EL49.DE and VECA.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between EL49.DE and VECA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL49.DE vs. VECA.DE — Ранг доходности на риск
EL49.DE
VECA.DE
Сравнение EL49.DE c VECA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL49.DE | VECA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 2.35 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL49.DE | VECA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.19 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок EL49.DE и VECA.DE
Максимальная просадка EL49.DE за все время составила -16.77%, примерно равная максимальной просадке VECA.DE в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL49.DE и VECA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL49.DE | VECA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.77% | -17.21% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.63% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.05% | -2.63% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.77% | -17.21% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.99% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -5.14% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.77% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL49.DE и VECA.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что EL49.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VECA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL49.DE | VECA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.20% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 2.78% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 3.22% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.48% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 4.72% | +0.53% |
Сравнение комиссий EL49.DE и VECA.DE
EL49.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VECA.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL49.DE и VECA.DE
Дивидендная доходность EL49.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как VECA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL49.DE Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | 3.49% | 3.50% | 3.24% | 3.04% | 0.75% | 0.69% | 0.69% | 0.88% | 0.75% | 1.15% | 1.52% | 1.82% |
VECA.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL49.DE and VECA.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECA.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECA.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for EL49.DE.
EL49.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified, while VECA.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: Deka and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for EL49.DE and 0.09% for VECA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL49.DE и VECA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор