Сравнение EL48.DE с ELFC.DE
EL48.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF) and ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EL48.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified, while ELFC.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL48.DE returned -0.41%/yr vs 8.86%/yr for ELFC.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EL48.DE charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for ELFC.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL48.DE и ELFC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL48.DE показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции EL48.DE уступали акциям ELFC.DE по среднегодовой доходности: -0.41% против 8.86% соответственно.
EL48.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 0.83%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- -0.41%
ELFC.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам EL48.DE и ELFC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL48.DE Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | 0.11% | 2.29% | 2.95% | 5.23% | -14.85% | -2.18% | 1.63% | 2.29% | 0.33% | 0.04% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 12.62% | 17.73% | -0.16% | 15.69% | 1.54% | 21.96% | -7.15% | 19.94% | -4.03% | 6.11% |
Correlation
The correlation between EL48.DE and ELFC.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г. | -0.01 |
The correlation between EL48.DE and ELFC.DE shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL48.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск
EL48.DE
ELFC.DE
Сравнение EL48.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF (EL48.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL48.DE | ELFC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 3.00 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 8.42 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL48.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.81 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.73 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.56 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.55 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок EL48.DE и ELFC.DE
Максимальная просадка EL48.DE за все время составила -18.24%, что меньше максимальной просадки ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL48.DE и ELFC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL48.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.24% | -37.68% | +19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -6.71% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.22% | -15.02% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -16.85% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.24% | -37.68% | +19.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -1.60% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -4.70% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.39% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL48.DE и ELFC.DE
Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF (EL48.DE) составляет 1.04%, в то время как у Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что EL48.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL48.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 2.62% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 8.07% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 11.12% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 13.76% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 16.40% | -12.80% |
Сравнение комиссий EL48.DE и ELFC.DE
EL48.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ELFC.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL48.DE и ELFC.DE
Дивидендная доходность EL48.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности ELFC.DE в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL48.DE Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | 2.07% | 2.45% | 1.70% | 1.66% | 0.19% | 0.15% | 0.19% | 0.28% | 0.28% | 0.87% | 0.90% | 0.94% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 4.08% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.85% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL48.DE and ELFC.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL48.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL48.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for ELFC.DE.
EL48.DE is categorized as European Corporate Bonds, while ELFC.DE is Europe Equities. EL48.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified, while ELFC.DE tracks EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Their fees differ too: 0.09% for EL48.DE and 0.30% for ELFC.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL48.DE и ELFC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор