PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EL45.DE с QUEJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL45.DE с QUEJ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EL45.DE (Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF) and QUEJ.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both Japan Equities funds - EL45.DE tracks the MSCI Japan Climate Change ESG Select CTB Index while QUEJ.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, EL45.DE returned 12.94%/yr vs 6.80%/yr for QUEJ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EL45.DE charges 0.26%/yr vs 0.25%/yr for QUEJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL45.DE и QUEJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL45.DE показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у QUEJ.DE с доходностью 15.94%.

EL45.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
7.98%
С начала года
13.29%
1 год
27.46%
3 года*
12.94%
5 лет*
7.04%
10 лет*
382.29%

QUEJ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.19%
6 месяцев
11.31%
С начала года
15.94%
1 год
24.02%
3 года*
6.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL45.DE и QUEJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EL45.DE
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF		13.29%10.57%11.51%12.77%-10.04%
QUEJ.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		15.94%3.79%1.15%8.13%-12.21%

Correlation

The correlation between EL45.DE and QUEJ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.89

The correlation between EL45.DE and QUEJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с EL45.DE:
EL45.DE с EL4G.DEEL45.DE с 36B4.DEEL45.DE с 3JPN.DEEL45.DE с D6RP.DEEL45.DE с EL42.DEEL45.DE с EL4A.DEEL45.DE с EL4F.DE
Часто сравнивают с QUEJ.DE:
QUEJ.DE с 36B4.DEQUEJ.DE с IQQJ.DEQUEJ.DE с SXR6.DEQUEJ.DE с XCJD.DEQUEJ.DE с EXX7.DEQUEJ.DE с AW15.DEQUEJ.DE с ZPDJ.DE

Доходность на риск

EL45.DE vs. QUEJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL45.DE
Ранг доходности на риск EL45.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL45.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL45.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL45.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL45.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL45.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QUEJ.DE
Ранг доходности на риск QUEJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUEJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUEJ.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUEJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUEJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUEJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL45.DE c QUEJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL45.DEQUEJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.35

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.00

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.31

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

6.99

+0.83

EL45.DE vs. QUEJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL45.DE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUEJ.DE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL45.DE и QUEJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL45.DE и QUEJ.DE

Максимальная просадка EL45.DE за все время составила -23.54%, что больше максимальной просадки QUEJ.DE в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL45.DE и QUEJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL45.DEQUEJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-15.02%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.45%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-13.94%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-1.10%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-6.19%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.45%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EL45.DE и QUEJ.DE

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что EL45.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUEJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL45.DEQUEJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

4.85%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

14.08%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

17.97%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

15.39%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21,842.13%

15.39%

+21,826.74%

Сравнение комиссий EL45.DE и QUEJ.DE

EL45.DE берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии QUEJ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL45.DE и QUEJ.DE

Дивидендная доходность EL45.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как QUEJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL45.DE
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF		1.48%1.77%1.49%1.64%1.95%2.07%165.19%81.94%42.51%159.77%62.28%103.93%
QUEJ.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EL45.DE and QUEJ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUEJ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUEJ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for EL45.DE.

EL45.DE tracks MSCI Japan Climate Change ESG Select CTB Index, while QUEJ.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: Deka and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.26% for EL45.DE and 0.25% for QUEJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL45.DE и QUEJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор