PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL43.DE с XCEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL43.DE с XCEU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL43.DE (Deka MSCI Europe MC UCITS ETF) and XCEU.DE (Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds - EL43.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap while XCEU.DE tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EL43.DE returned 14.70%/yr vs 14.38%/yr for XCEU.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL43.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XCEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL43.DE и XCEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) и Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL43.DE показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у XCEU.DE с доходностью 8.87%.

EL43.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.34%
С начала года
7.83%
6 месяцев
10.02%
1 год
14.97%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.48%

XCEU.DE

1 день
0.24%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.87%
6 месяцев
10.63%
1 год
16.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL43.DE и XCEU.DE

2026 (YTD)202520242023
EL43.DE
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF		7.83%23.35%7.52%4.00%
XCEU.DE
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C		8.87%19.79%9.57%5.60%

Correlation

The correlation between EL43.DE and XCEU.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.76

The correlation between EL43.DE and XCEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EL43.DE:
EL43.DE с EL42.DEEL43.DE с SXRD.DEEL43.DE с JREZ.DEEL43.DE с ELF1.DEEL43.DE с SXR3.DEEL43.DE с EUPA.DEEL43.DE с B41J.DE
Часто сравнивают с XCEU.DE:
XCEU.DE с XZHE.DEXCEU.DE с XECT.DEXCEU.DE с XCTW.DEXCEU.DE с XUIN.DEXCEU.DE с XNZN.DEXCEU.DE с XCTE.DEXCEU.DE с XDEV.DE

Доходность на риск

EL43.DE vs. XCEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL43.DE
Ранг доходности на риск EL43.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL43.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL43.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL43.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL43.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL43.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XCEU.DE
Ранг доходности на риск XCEU.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEU.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEU.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEU.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEU.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL43.DE c XCEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) и Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL43.DEXCEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.09

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.66

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.51

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

5.43

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL43.DE vs. XCEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL43.DE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEU.DE равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL43.DE и XCEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL43.DEXCEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.93

-0.35

Просадки

Сравнение просадок EL43.DE и XCEU.DE

Максимальная просадка EL43.DE за все время составила -37.81%, что больше максимальной просадки XCEU.DE в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL43.DE и XCEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL43.DEXCEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-14.98%

-22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-10.79%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.65%

-14.98%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.72%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-2.47%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.01%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EL43.DE и XCEU.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) составляет 3.39%, в то время как у Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что EL43.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL43.DEXCEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.62%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.25%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

14.90%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

14.44%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

14.44%

+3.15%

Сравнение комиссий EL43.DE и XCEU.DE

EL43.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XCEU.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL43.DE и XCEU.DE

Дивидендная доходность EL43.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как XCEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL43.DE
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF		2.19%2.69%4.09%2.52%2.53%1.64%1.79%2.18%2.56%1.60%2.76%2.05%
XCEU.DE
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EL43.DE and XCEU.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCEU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCEU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for EL43.DE.

EL43.DE tracks MSCI Europe Mid Cap, while XCEU.DE tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Deka and DWS. Their fees differ too: 0.30% for EL43.DE and 0.12% for XCEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL43.DE и XCEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор