PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL43.DE с EL4A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL43.DE с EL4A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL43.DE (Deka MSCI Europe MC UCITS ETF) and EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - EL43.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap while EL4A.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL43.DE returned 8.48%/yr vs 8.89%/yr for EL4A.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL43.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for EL4A.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL43.DE и EL4A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL43.DE показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у EL4A.DE с доходностью 1.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EL43.DE имеют среднегодовую доходность 8.48%, а акции EL4A.DE немного впереди с 8.89%.

EL43.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.34%
С начала года
7.83%
6 месяцев
10.02%
1 год
14.97%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.48%

EL4A.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-0.07%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.34%
1 год
2.01%
3 года*
15.42%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL43.DE и EL4A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL43.DE
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF		7.83%23.35%7.52%14.30%-19.19%21.35%4.43%31.27%-13.55%14.21%
EL4A.DE
Deka DAX UCITS ETF		1.28%22.57%18.09%19.52%-12.77%15.21%3.01%24.61%-18.58%12.49%

Correlation

The correlation between EL43.DE and EL4A.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.78

The correlation between EL43.DE and EL4A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka DAX UCITS ETF

Часто сравнивают с EL43.DE:
EL43.DE с EL42.DEEL43.DE с SXRD.DEEL43.DE с JREZ.DEEL43.DE с ELF1.DEEL43.DE с SXR3.DEEL43.DE с EUPA.DEEL43.DE с B41J.DE
Часто сравнивают с EL4A.DE:
EL4A.DE с VTIEL4A.DE с B41J.DEEL4A.DE с ELFB.DEEL4A.DE с EL4X.DEEL4A.DE с EL4F.DEEL4A.DE с ELF1.DEEL4A.DE с ELFC.DE

Доходность на риск

EL43.DE vs. EL4A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL43.DE
Ранг доходности на риск EL43.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL43.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL43.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL43.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL43.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL43.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EL4A.DE
Ранг доходности на риск EL4A.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4A.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4A.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4A.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4A.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4A.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL43.DE c EL4A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL43.DEEL4A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.14

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.32

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

0.18

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

0.56

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL43.DE vs. EL4A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL43.DE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа EL4A.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL43.DE и EL4A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL43.DEEL4A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.14

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.21

Просадки

Сравнение просадок EL43.DE и EL4A.DE

Максимальная просадка EL43.DE за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки EL4A.DE в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL43.DE и EL4A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL43.DEEL4A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-46.64%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-12.34%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.65%

-15.89%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-26.76%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-38.68%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.29%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-8.91%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.98%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EL43.DE и EL4A.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) составляет 3.39%, в то время как у Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что EL43.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL43.DEEL4A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.14%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.97%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

16.09%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.18%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.36%

-0.77%

Сравнение комиссий EL43.DE и EL4A.DE

EL43.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EL4A.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL43.DE и EL4A.DE

Дивидендная доходность EL43.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как EL4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL43.DE
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF		2.19%2.69%4.09%2.52%2.53%1.64%1.79%2.18%2.56%1.60%2.76%2.05%
EL4A.DE
Deka DAX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.56%0.65%0.60%

Часто задаваемые вопросы

EL43.DE and EL4A.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EL43.DE.

EL43.DE tracks MSCI Europe Mid Cap, while EL4A.DE tracks DAX®. Their fees differ too: 0.30% for EL43.DE and 0.15% for EL4A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL43.DE и EL4A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор