Сравнение EL43.DE с AMED.DE
EL43.DE (Deka MSCI Europe MC UCITS ETF) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - EL43.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL43.DE returned 8.48%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EL43.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL43.DE и AMED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL43.DE показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции EL43.DE уступали акциям AMED.DE по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.75% соответственно.
EL43.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 8.48%
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам EL43.DE и AMED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL43.DE Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 7.83% | 23.35% | 7.52% | 14.30% | -19.19% | 21.35% | 4.43% | 31.27% | -13.55% | 14.21% |
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 27.22% | -12.98% | 11.86% |
Correlation
The correlation between EL43.DE and AMED.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г. | 0.84 |
The correlation between EL43.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL43.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск
EL43.DE
AMED.DE
Сравнение EL43.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL43.DE | AMED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.49 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 9.40 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL43.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EL43.DE и AMED.DE
Максимальная просадка EL43.DE за все время составила -37.81%, примерно равная максимальной просадке AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL43.DE и AMED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL43.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.81% | -38.35% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -10.56% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | -14.07% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -24.06% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -38.35% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.17% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -6.69% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.81% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL43.DE и AMED.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) составляет 3.39%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что EL43.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL43.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.61% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 12.64% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 15.19% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 15.87% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.00% | +0.59% |
Сравнение комиссий EL43.DE и AMED.DE
EL43.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AMED.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL43.DE и AMED.DE
Дивидендная доходность EL43.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL43.DE Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 2.19% | 2.69% | 4.09% | 2.52% | 2.53% | 1.64% | 1.79% | 2.18% | 2.56% | 1.60% | 2.76% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
EL43.DE and AMED.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMED.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMED.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EL43.DE.
EL43.DE tracks MSCI Europe Mid Cap, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for EL43.DE and 0.25% for AMED.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL43.DE и AMED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор