PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL40.DE с AE5A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL40.DE с AE5A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL40.DE (Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ) and AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - EL40.DE tracks the MSCI Emerging Markets while AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL40.DE returned 9.07%/yr vs 9.98%/yr for AE5A.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EL40.DE charges 0.66%/yr vs 0.14%/yr for AE5A.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL40.DE и AE5A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EL40.DE показывает доходность 26.76%, а AE5A.DE немного выше – 27.41%. За последние 10 лет акции EL40.DE уступали акциям AE5A.DE по среднегодовой доходности: 9.07% против 9.98% соответственно.

EL40.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
3.66%
С начала года
26.76%
6 месяцев
26.78%
1 год
47.15%
3 года*
19.57%
5 лет*
7.38%
10 лет*
9.07%

AE5A.DE

1 день
-1.54%
1 месяц
3.57%
С начала года
27.41%
6 месяцев
28.14%
1 год
48.94%
3 года*
20.90%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL40.DE и AE5A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		26.76%17.86%13.11%4.33%-14.87%4.55%5.36%20.78%-11.51%19.00%
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		27.41%19.26%14.36%5.58%-14.19%4.19%7.49%21.04%-11.21%20.83%

Correlation

The correlation between EL40.DE and AE5A.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.94

The correlation between EL40.DE and AE5A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EL40.DE:
EL40.DE с FVEM.DEEL40.DE с EL46.DEEL40.DE с EL4Z.DEEL40.DE с ELFE.DEEL40.DE с EL4I.DEEL40.DE с EL41.DEEL40.DE с WTD8.DE
Часто сравнивают с AE5A.DE:
AE5A.DE с 5MVL.DEAE5A.DE с WTED.DEAE5A.DE с AW12.DEAE5A.DE с EUNM.DEAE5A.DE с AYEM.DEAE5A.DE с H41E.DEAE5A.DE с 18MK.DE

Доходность на риск

EL40.DE vs. AE5A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL40.DE
Ранг доходности на риск EL40.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL40.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL40.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL40.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL40.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL40.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AE5A.DE
Ранг доходности на риск AE5A.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE5A.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL40.DE c AE5A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL40.DEAE5A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.79

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.72

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.80

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

17.35

-10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL40.DE vs. AE5A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL40.DE на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа AE5A.DE равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL40.DE и AE5A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL40.DEAE5A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.79

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EL40.DE и AE5A.DE

Максимальная просадка EL40.DE за все время составила -36.65%, примерно равная максимальной просадке AE5A.DE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL40.DE и AE5A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL40.DEAE5A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-36.16%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-10.34%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-19.22%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-23.47%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-32.24%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.56%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-9.72%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.87%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EL40.DE и AE5A.DE

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что EL40.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL40.DEAE5A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

7.32%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

14.97%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

17.82%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

17.23%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

19.05%

+1.39%

Сравнение комиссий EL40.DE и AE5A.DE

EL40.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AE5A.DE в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL40.DE и AE5A.DE

EL40.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		1.69%2.15%3.38%3.80%2.44%1.62%1.71%2.01%2.17%0.00%0.00%0.00%
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EL40.DE and AE5A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.66% for EL40.DE.

EL40.DE tracks MSCI Emerging Markets, while AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Amundi. Their fees differ too: 0.66% for EL40.DE and 0.14% for AE5A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL40.DE и AE5A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор