Сравнение EL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или VTI.
Корреляция
Корреляция между EL и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EL и VTI
Основные характеристики
EL:
-1.17
VTI:
0.50
EL:
-1.83
VTI:
0.84
EL:
0.74
VTI:
1.12
EL:
-0.69
VTI:
0.52
EL:
-1.40
VTI:
2.14
EL:
42.47%
VTI:
4.72%
EL:
50.96%
VTI:
20.04%
EL:
-85.82%
VTI:
-55.45%
EL:
-83.38%
VTI:
-10.95%
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -2.23% против 11.34% соответственно.
EL
-21.40%
-11.24%
-33.19%
-59.30%
-17.83%
-2.23%
VTI
-6.86%
-5.12%
-5.25%
8.76%
15.45%
11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EL и VTI
EL
VTI
Сравнение EL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и VTI
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VTI в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 3.44% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EL и VTI
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EL и VTI
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 25.71% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.