PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EL с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EL и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EL с VTI

Последнее обновление 19 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или VTI.

Доходность

Сравнение доходности EL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EL:

-0.61

VTI:

0.52

Коэф-т Сортино

EL:

-0.67

VTI:

0.95

Коэф-т Омега

EL:

0.90

VTI:

1.14

Коэф-т Кальмара

EL:

-0.38

VTI:

0.61

Коэф-т Мартина

EL:

-0.99

VTI:

2.26

Индекс Язвы

EL:

33.32%

VTI:

5.20%

Дневная вол-ть

EL:

51.25%

VTI:

20.43%

Макс. просадка

EL:

-85.82%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

EL:

-78.72%

VTI:

-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, EL показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -0.40% против 12.24% соответственно.

EL

С начала года

0.65%

1 месяц

14.92%

6 месяцев

0.67%

1 год

-31.06%

3 года

-30.81%

5 лет

-15.91%

10 лет

-0.40%

VTI

С начала года

1.84%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

1.96%

1 год

10.64%

3 года

18.78%

5 лет

15.07%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Estee Lauder Companies Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EL и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EL
Ранг риск-скорректированной доходности EL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EL на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL и VTI

Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VTI в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		2.29%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.27%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок EL и VTI

Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EL и VTI

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...