PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EL с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EL и VTI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
280.62%
604.40%
EL
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EL:

-1.27

VTI:

0.26

Коэф-т Сортино

EL:

-2.03

VTI:

0.44

Коэф-т Омега

EL:

0.71

VTI:

1.06

Коэф-т Кальмара

EL:

-0.73

VTI:

0.31

Коэф-т Мартина

EL:

-1.53

VTI:

1.20

Индекс Язвы

EL:

39.84%

VTI:

3.30%

Дневная вол-ть

EL:

48.17%

VTI:

15.05%

Макс. просадка

EL:

-83.51%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

EL:

-83.51%

VTI:

-12.61%

Доходность по периодам

С начала года, EL показывает доходность -22.02%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -2.51% против 11.24% соответственно.


EL

С начала года

-22.02%

1 месяц

-14.54%

6 месяцев

-38.43%

1 год

-59.38%

5 лет

-16.69%

10 лет

-2.51%

VTI

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-5.11%

1 год

3.81%

5 лет

18.24%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EL и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EL
Ранг риск-скорректированной доходности EL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EL, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EL: -1.27
VTI: 0.26
Коэффициент Сортино EL, с текущим значением в -2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EL: -2.03
VTI: 0.44
Коэффициент Омега EL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EL: 0.71
VTI: 1.06
Коэффициент Кальмара EL, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EL: -0.73
VTI: 0.31
Коэффициент Мартина EL, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EL: -1.53
VTI: 1.20

Показатель коэффициента Шарпа EL на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27
0.26
EL
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL и VTI

Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VTI в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
3.47%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.42%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок EL и VTI

Максимальная просадка EL за все время составила -83.51%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.51%
-12.61%
EL
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности EL и VTI

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.23%
7.62%
EL
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab