Сравнение EL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или VTI.
Корреляция
Корреляция между EL и VTI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EL и VTI
Основные характеристики
EL:
-1.09
VTI:
1.65
EL:
-1.55
VTI:
2.23
EL:
0.78
VTI:
1.30
EL:
-0.60
VTI:
2.50
EL:
-1.28
VTI:
9.95
EL:
38.51%
VTI:
2.16%
EL:
45.57%
VTI:
13.04%
EL:
-82.39%
VTI:
-55.45%
EL:
-79.75%
VTI:
-2.38%
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -0.08% против 12.40% соответственно.
EL
-4.24%
-9.91%
-22.44%
-50.63%
-18.31%
-0.08%
VTI
2.11%
-1.56%
7.28%
19.09%
13.48%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EL и VTI
EL
VTI
Сравнение EL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и VTI
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VTI в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 3.25% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EL и VTI
Максимальная просадка EL за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EL и VTI
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.