PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EL с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL с VTI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или VTI.

Корреляция

Корреляция между EL и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EL:

-1.05

VTI:

0.66

Коэф-т Сортино

EL:

-1.44

VTI:

1.12

Коэф-т Омега

EL:

0.80

VTI:

1.17

Коэф-т Кальмара

EL:

-0.59

VTI:

0.74

Коэф-т Мартина

EL:

-1.23

VTI:

2.80

Индекс Язвы

EL:

40.96%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

EL:

49.65%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

EL:

-85.82%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

EL:

-81.53%

VTI:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, EL показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.87% против 12.19% соответственно.

EL

С начала года

-12.66%

1 месяц

19.64%

6 месяцев

3.21%

1 год

-50.54%

5 лет

-17.23%

10 лет

-1.87%

VTI

С начала года

1.31%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

1.46%

1 год

13.04%

5 лет

16.29%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EL и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EL
Ранг риск-скорректированной доходности EL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EL на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL и VTI

Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		3.10%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок EL и VTI

Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EL и VTI

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...