Сравнение EL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или VTI.
Доходность
Сравнение доходности EL и VTI
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -55.08%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -0.02% против 12.59% соответственно.
EL
-55.08%
-28.29%
-50.13%
-46.66%
-18.96%
-0.02%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| EL | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.05 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | -1.52 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | -1.61 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 28.72% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 44.09% | 12.54% |
| Макс. просадка | -82.39% | -55.45% |
| Текущая просадка | -81.88% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EL и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и VTI
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 4.09% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% | 0.98% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EL и VTI
Максимальная просадка EL за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EL и VTI
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.