PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EL и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EL с VOO

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или VOO.

Доходность

Сравнение доходности EL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EL:

-0.63

VOO:

0.53

Коэф-т Сортино

EL:

-0.68

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

EL:

0.90

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EL:

-0.39

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

EL:

-0.99

VOO:

2.09

Индекс Язвы

EL:

33.39%

VOO:

4.96%

Дневная вол-ть

EL:

51.14%

VOO:

19.57%

Макс. просадка

EL:

-85.82%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EL:

-78.59%

VOO:

-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, EL показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.27% против 12.84% соответственно.

EL

С начала года

1.28%

1 месяц

18.66%

6 месяцев

2.12%

1 год

-32.49%

3 года

-31.51%

5 лет

-15.80%

10 лет

-0.27%

VOO

С начала года

2.01%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

1.16%

1 год

10.62%

3 года

18.31%

5 лет

15.72%

10 лет

12.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Estee Lauder Companies Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EL
Ранг риск-скорректированной доходности EL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EL на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL и VOO

Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VOO в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		2.27%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.27%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EL и VOO

Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EL и VOO

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...