PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EL и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.16%
541.57%
EL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EL:

-1.27

VOO:

0.34

Коэф-т Сортино

EL:

-2.03

VOO:

0.53

Коэф-т Омега

EL:

0.71

VOO:

1.07

Коэф-т Кальмара

EL:

-0.73

VOO:

0.42

Коэф-т Мартина

EL:

-1.53

VOO:

1.60

Индекс Язвы

EL:

39.84%

VOO:

3.13%

Дневная вол-ть

EL:

48.17%

VOO:

14.67%

Макс. просадка

EL:

-83.51%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EL:

-83.51%

VOO:

-12.03%

Доходность по периодам

С начала года, EL показывает доходность -22.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.51% против 11.99% соответственно.


EL

С начала года

-22.02%

1 месяц

-14.54%

6 месяцев

-38.43%

1 год

-59.38%

5 лет

-16.69%

10 лет

-2.51%

VOO

С начала года

-7.97%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-4.67%

1 год

4.91%

5 лет

18.59%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EL
Ранг риск-скорректированной доходности EL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EL, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EL: -1.27
VOO: 0.34
Коэффициент Сортино EL, с текущим значением в -2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EL: -2.03
VOO: 0.53
Коэффициент Омега EL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EL: 0.71
VOO: 1.07
Коэффициент Кальмара EL, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EL: -0.73
VOO: 0.42
Коэффициент Мартина EL, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EL: -1.53
VOO: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа EL на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27
0.34
EL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL и VOO

Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VOO в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
3.47%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EL и VOO

Максимальная просадка EL за все время составила -83.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.51%
-12.03%
EL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EL и VOO

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.23%
7.31%
EL
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab