PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или VOO.

Корреляция

Корреляция между EL и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EL:

-1.05

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

EL:

-1.44

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

EL:

0.80

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

EL:

-0.59

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

EL:

-1.23

VOO:

3.09

Индекс Язвы

EL:

40.96%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

EL:

49.65%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

EL:

-85.82%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EL:

-81.53%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, EL показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.87% против 12.86% соответственно.

EL

С начала года

-12.66%

1 месяц

19.64%

6 месяцев

3.21%

1 год

-50.54%

5 лет

-17.23%

10 лет

-1.87%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EL
Ранг риск-скорректированной доходности EL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EL на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL и VOO

Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		3.10%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EL и VOO

Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EL и VOO

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...