Сравнение EL с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или VDC.
Основные характеристики
| EL | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.70% | 6.39% |
| Дох-ть за 1 год | -32.71% | 4.73% |
| Дох-ть за 3 года | -23.07% | 6.14% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.32% | 9.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.32% | 8.77% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 43.59% | 10.42% |
| Макс. просадка | -71.32% | -34.24% |
| Current Drawdown | -63.16% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между EL и VDC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EL и VDC
С начала года, EL показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 7.32% против 8.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EL c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и VDC
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VDC в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.99% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% | 0.98% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.51% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок EL и VDC
Максимальная просадка EL за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EL и VDC
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.