Сравнение EL с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или VDC.
Доходность
Сравнение доходности EL и VDC
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -55.08%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 14.46%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: -0.02% против 8.34% соответственно.
EL
-55.08%
-28.29%
-50.13%
-46.66%
-18.96%
-0.02%
VDC
14.46%
-1.14%
4.99%
20.24%
9.18%
8.34%
Основные характеристики
| EL | VDC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.05 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | -1.52 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 2.36 |
| Коэф-т Мартина | -1.61 | 13.17 |
| Индекс Язвы | 28.72% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 44.09% | 9.82% |
| Макс. просадка | -82.39% | -34.24% |
| Текущая просадка | -81.88% | -2.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EL и VDC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EL c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и VDC
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VDC в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 4.09% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% | 0.98% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.57% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок EL и VDC
Максимальная просадка EL за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EL и VDC
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.