Сравнение EL с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или VDC.
Корреляция
Корреляция между EL и VDC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EL и VDC
Основные характеристики
EL:
-1.08
VDC:
1.84
EL:
-1.59
VDC:
2.69
EL:
0.79
VDC:
1.32
EL:
-0.57
VDC:
3.18
EL:
-1.44
VDC:
11.04
EL:
32.63%
VDC:
1.58%
EL:
43.71%
VDC:
9.47%
EL:
-82.39%
VDC:
-34.24%
EL:
-79.03%
VDC:
-3.85%
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -48.03%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 0.78% против 8.05% соответственно.
EL
-48.03%
14.36%
-33.89%
-47.74%
-17.53%
0.78%
VDC
14.62%
-1.31%
5.95%
15.83%
8.56%
8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EL c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и VDC
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VDC в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 3.13% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% | 0.98% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.31% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок EL и VDC
Максимальная просадка EL за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EL и VDC
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.