Сравнение EL с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или PEP.
Доходность
Сравнение доходности EL и PEP
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -55.08%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -0.02% против 7.92% соответственно.
EL
-55.08%
-28.29%
-50.13%
-46.66%
-18.96%
-0.02%
PEP
-4.60%
-9.56%
-10.82%
-2.10%
6.44%
7.92%
Фундаментальные показатели
| EL | PEP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.18B | $225.47B |
| EPS | $0.56 | $6.79 |
| Цена/прибыль | 115.30 | 24.20 |
| PEG коэффициент | 0.96 | 1.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.43B | $91.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.14B | $50.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.81B | $17.69B |
Основные характеристики
| EL | PEP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.05 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | -1.52 | -0.12 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | -0.17 |
| Коэф-т Мартина | -1.61 | -0.54 |
| Индекс Язвы | 28.72% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 44.09% | 16.33% |
| Макс. просадка | -82.39% | -40.41% |
| Текущая просадка | -81.88% | -15.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EL и PEP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EL c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и PEP
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности PEP в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 4.09% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% | 0.98% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.32% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.78% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок EL и PEP
Максимальная просадка EL за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EL и PEP
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности