PortfoliosLab logo
Сравнение EL с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EL и PEP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EL и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
831.03%
1,071.20%
EL
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EL:

-1.17

PEP:

-1.04

Коэф-т Сортино

EL:

-1.83

PEP:

-1.39

Коэф-т Омега

EL:

0.74

PEP:

0.83

Коэф-т Кальмара

EL:

-0.69

PEP:

-0.78

Коэф-т Мартина

EL:

-1.40

PEP:

-1.83

Индекс Язвы

EL:

42.47%

PEP:

11.32%

Дневная вол-ть

EL:

50.96%

PEP:

19.83%

Макс. просадка

EL:

-85.82%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

EL:

-83.38%

PEP:

-26.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EL:

$20.12B

PEP:

$196.73B

EPS

EL:

-$1.99

PEP:

$6.96

Коэффициент PEG

EL:

0.70

PEP:

2.42

Коэффициент P/S

EL:

1.33

PEP:

2.14

Коэффициент P/B

EL:

4.94

PEP:

10.81

Общая выручка (12 мес.)

EL:

$11.24B

PEP:

$73.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

EL:

$8.26B

PEP:

$40.11B

EBITDA (12 мес.)

EL:

-$170.00M

PEP:

$13.14B

Доходность по периодам

С начала года, EL показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -2.23% против 6.76% соответственно.


EL

С начала года

-21.40%

1 месяц

-11.24%

6 месяцев

-33.19%

1 год

-59.30%

5 лет

-17.83%

10 лет

-2.23%

PEP

С начала года

-10.23%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

-20.03%

1 год

-21.18%

5 лет

3.12%

10 лет

6.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EL и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EL
Ранг риск-скорректированной доходности EL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EL c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EL, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EL: -1.17
PEP: -1.04
Коэффициент Сортино EL, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EL: -1.83
PEP: -1.39
Коэффициент Омега EL, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EL: 0.74
PEP: 0.83
Коэффициент Кальмара EL, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EL: -0.69
PEP: -0.78
Коэффициент Мартина EL, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EL: -1.40
PEP: -1.83

Показатель коэффициента Шарпа EL на текущий момент составляет -1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEP равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17
-1.04
EL
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL и PEP

Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности PEP в 4.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
3.44%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%
PEP
PepsiCo, Inc.
4.02%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок EL и PEP

Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.38%
-26.58%
EL
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности EL и PEP

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 25.71% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.71%
9.45%
EL
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EL и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию