Сравнение EL с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Доходность
Сравнение доходности EL и PEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -32.27% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
PEP PepsiCo, Inc. | 8.72% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Фундаментальные показатели
EL:
$25.80B
PEP:
$212.03B
EL:
-$0.49
PEP:
$6.00
EL:
1.75
PEP:
2.26
EL:
6.40
PEP:
10.39
EL:
$14.67B
PEP:
$93.93B
EL:
$10.91B
PEP:
$50.86B
EL:
$1.21B
PEP:
$14.39B
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -32.27%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -1.73% против 7.27% соответственно.
EL
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -29.42%
- С начала года
- -32.27%
- 6 месяцев
- -17.40%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- -32.82%
- 5 лет*
- -23.60%
- 10 лет*
- -1.73%
PEP
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. PEP — Ранг доходности на риск
EL
PEP
Сравнение EL c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.33 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 0.98 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.33 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.28 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.37 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EL и PEP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и PEP
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности PEP в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.98% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.68% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок EL и PEP
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и PEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -73.92% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -15.14% | -28.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -30.32% | -55.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | -30.32% | -55.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.65% | -12.75% | -66.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -13.64% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 7.39% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и PEP
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 18.48% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.48% | 5.23% | +13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.25% | 14.84% | +23.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.93% | 22.46% | +29.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.70% | 18.11% | +24.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 19.54% | +16.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и PEP
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 29.34B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.56B при выручке в 29.34B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.54B при выручке в 29.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.