PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIX с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EIX с SO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edison International (EIX) и The Southern Company (SO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIX или SO.

Корреляция

Корреляция между EIX и SO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EIX и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edison International (EIX) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,588.47%
8,649.88%
EIX
SO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIX:

-0.49

SO:

1.50

Коэф-т Сортино

EIX:

-0.47

SO:

2.11

Коэф-т Омега

EIX:

0.93

SO:

1.26

Коэф-т Кальмара

EIX:

-0.34

SO:

2.09

Коэф-т Мартина

EIX:

-0.73

SO:

5.07

Индекс Язвы

EIX:

19.76%

SO:

5.47%

Дневная вол-ть

EIX:

29.54%

SO:

18.54%

Макс. просадка

EIX:

-72.18%

SO:

-38.43%

Текущая просадка

EIX:

-32.69%

SO:

-2.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EIX:

$22.41B

SO:

$100.17B

EPS

EIX:

$3.31

SO:

$3.99

Коэффициент P/E

EIX:

17.51

SO:

22.66

Коэффициент PEG

EIX:

0.64

SO:

3.07

Коэффициент P/S

EIX:

1.27

SO:

3.75

Коэффициент P/B

EIX:

1.60

SO:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

EIX:

$13.52B

SO:

$20.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

EIX:

$4.74B

SO:

$8.91B

EBITDA (12 мес.)

EIX:

$5.24B

SO:

$9.96B

Доходность по периодам

С начала года, EIX показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 3.53% против 12.18% соответственно.

EIX

С начала года

-25.50%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-29.12%

1 год

-13.49%

5 лет

3.13%

10 лет

3.53%

SO

С начала года

10.78%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

0.08%

1 год

27.80%

5 лет

13.74%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIX и SO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIX c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EIX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EIX: -0.49
SO: 1.50
Коэффициент Сортино EIX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIX: -0.47
SO: 2.11
Коэффициент Омега EIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIX: 0.93
SO: 1.26
Коэффициент Кальмара EIX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EIX: -0.34
SO: 2.09
Коэффициент Мартина EIX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EIX: -0.73
SO: 5.07

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
1.50
EIX
SO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIX и SO

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности SO в 3.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIX
Edison International		5.55%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%
SO
The Southern Company		3.18%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%

Просадки

Сравнение просадок EIX и SO

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.69%
-2.72%
EIX
SO

Волатильность

Сравнение волатильности EIX и SO

Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.99%
6.58%
EIX
SO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIX и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию