Сравнение EIVIX с SHXPX
EIVIX (Allspring Special Large Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. EIVIX charges 0.70%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности EIVIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EIVIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 13.31%
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIVIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EIVIX Allspring Special Large Cap Value Fund | -0.19% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | -51.75% |
Correlation
The correlation between EIVIX and SHXPX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIVIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
EIVIX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EIVIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Large Cap Value Fund (EIVIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIVIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIVIX и SHXPX
Максимальная просадка EIVIX за все время составила -53.37%, примерно равная максимальной просадке SHXPX в -52.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -52.00% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -52.00% | +51.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -5.48% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 189.49% | -177.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 189.49% | -170.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 189.49% | -170.36% |
Сравнение комиссий EIVIX и SHXPX
EIVIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVIX и SHXPX
Дивидендная доходность EIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVIX Allspring Special Large Cap Value Fund | 6.95% | 7.37% | 9.20% | 3.16% | 9.68% | 21.59% | 1.51% | 20.39% | 9.30% | 8.93% | 8.56% | 12.68% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIVIX and SHXPX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EIVIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор